具有行业特定效果的池化OLS(Reghdfe) [英] Pooled OLS with industry specific effects (reghdfe)

问题描述

我有一个8年来多家公司的面板数据集，我正在尝试使用具有行业特定影响的汇集OLS，并使用`reghdfe‘命令来控制类别变量(NAICS Industry Code)。

reghdfe DV IV control variables i.year, absorb(NAICS Industry Code)

这是使用该命令的正确方法吗？在变量中使用i.year正确吗？还是应该将其添加到吸收的变量中？

此外，我还对聚集的标准误差使用了固定效果面板回归和控制。我是否也必须控制reghdfe中的聚集标准误差，或者仅在固定效果面板回归中进行控制就足够了吗？

推荐答案

您应该将变量year包含在absorb()选项中，以获取reghdfe的预期用法：

reghdfe y x, absorb(naics year)

或者，您也可以使用reg y x i.naics i.year。

我假定NAICS代码为数字；否则，您可能需要将变量转换为数字，例如使用egen num_naics= group(naics)。

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注意：R平方基于不同的假设，两个命令可能不同。

Note_2：如果您的问题具体是关于编码的，那么如果您提供示例数据，每个人都会过得更好。统计问题可能更适合交叉验证。

这篇关于具有行业特定效果的池化OLS(Reghdfe)的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！