使用Pandas DataFrame计算每日收益 [英] Calculate Daily Returns with Pandas DataFrame

问题描述

这是我的熊猫数据框:

prices = pandas.DataFrame([1035.23, 1032.47, 1011.78, 1010.59, 1016.03, 1007.95, 
              1022.75, 1021.52, 1026.11, 1027.04, 1030.58, 1030.42,
              1036.24, 1015.00, 1015.20])

这是我的daily_return函数:

def daily_return(prices):
    return prices[:-1] / prices[1:] - 1

以下是此函数的输出:

0    NaN
1      0
2      0
3      0
4      0
5      0
6      0
7      0
8      0
9      0
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11     0
12     0
13     0
14   NaN

为什么会有这个输出?

推荐答案

由于操作将对索引进行对齐，因此可以将其中一个DataFrame转换为数组:

Because operations will do alignment on index, you can convert one of the DataFrames to array:

prices[:-1].values / prices[1:] - 1

或

prices[:-1] / prices[1:].values - 1

取决于所需结果的索引.

depends on what the index of the result you want.

或使用shift()方法:

prices.shift(1) / prices - 1

和:

prices / prices.shift(1) - 1

这篇关于使用Pandas DataFrame计算每日收益的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！