从大 pandas 的日收益中计算出月收益(以千克为单位) [英] Calculate monthly returns from daily returns in pandas(cumpound)

问题描述

我试图计算特定股票的月收益率，但是我想不出一个好的方法，它不使用大量的周期. df具有以下格式

I was trying to calculate monthly returns for a particular stock, but I can't figure out a good method which doesn't use a big quantity of for cycles. The df has the following form

           MSFT-US  AAPL-US    GE    RF
 20150501    1.01   -0.33   -0.60   0.000
 20150504    0.32    0.06    0.16   0.000
 20150505   -1.19   -0.10    0.34   0.000
 20150506   -0.31    0.62   -0.20   0.000
 20150507    0.39    0.03   -0.43   0.000
 20150508    1.21   -0.54   -0.21   0.000
 20150511   -0.39    0.67   -0.11   0.000
 20150512   -0.27    0.00    0.11   0.000
 20150513    0.01    0.02   -0.06   0.000
 20150514    1.01   -0.10   -0.36   0.000
 20150515    0.05   -0.26   -0.01   0.000
 20150518    0.44    0.72   -0.09   0.000
 20150519   -0.09   -0.08    0.03   0.000
 20150520   -0.05    0.21   -0.09   0.000
 20150521    0.23   -0.31    0.09   0.000
 20150522   -0.22   -0.11   -0.14   0.000
 20150526   -1.01   -0.04   -0.02   0.000
 20150527    0.93    0.33   -0.39   0.000
 20150528   -0.11    0.11    0.07   0.000
 20150529   -0.58    0.02    0.05   0.000

所以我想要这样的东西(但不是总和):

So I want to have something like this (but coumpound not sum):

         MSFT-US   AAPL-US     GE      RF
 201505    1.36     0.92     -1.89    0.00

推荐答案

假定您的日期列称为'date':

df['month'] = df['date'].astype(str).str[:6]

monthly_total = df.groupby('month').sum().drop('date', axis='columns')

给你

        MSFT-US  AAPL-US    GE   RF
month                              
201505     1.38     0.92 -1.86  0.0

---

要获得复合收益，我们需要在每个值上加1，然后使用.prod():

df[['MSFT-US', 'AAPL-US', 'GE', 'RF']] += 1
monthly_total = df.groupby('month').prod().drop('date', axis='columns')

给我们:

         MSFT-US   AAPL-US        GE   RF
month                                    
201505  0.008739  0.946043  0.070769  1.0

这篇关于从大 pandas 的日收益中计算出月收益(以千克为单位)的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！