如何在xts中索引一分钟的日内数据? [英] How to index one minute intraday data in xts?

问题描述

我使用 quantmod 处理每日股票数据.Quantmod 自动从 google/yahoo 金融网站下载数据，并自动转换为 xts 对象作为索引日期.

I have worked with daily stock data using quantmod. Quantmod automatically dowloads data from google/yahoo finance sites and convert automatically to a xts object as date as the index.

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2014-10-01    100.59    100.69    98.70      99.18    51491300      97.09741
2014-10-02     99.27    100.22    98.04      99.90    47757800      97.80230
2014-10-03     99.44    100.21    99.04      99.62    43469600      97.52818
2014-10-06     99.95    100.65    99.42      99.62    37051200      97.52818
2014-10-07     99.43    100.12    98.73      98.75    42094200      96.67644
2014-10-08     98.76    101.11    98.31     100.80    57404700      98.68340
2014-10-09    101.54    102.38   100.61     101.02    77376500      98.89877

现在我正在处理一分钟持续时间的日内数据(csv 格式)，我将其转换为六列的数据框(df).

Now I am woking with intraday data(csv format) of one minute duration which I converted to a data frame(df) of six column.

      Date     Time Open High  Low Close
1 20150408 09:17:00 7.15 7.15 7.10  7.10
2 20150408 09:18:00 7.15 7.15 7.15  7.15
3 20150408 09:19:00 7.10 7.10 7.10  7.10
4 20150408 09:20:00 7.10 7.10 7.05  7.10
5 20150408 09:21:00 7.10 7.15 7.10  7.10
6 20150408 09:22:00 7.10 7.10 7.05  7.10 

现在如何将此数据帧转换为时间序列，以便我可以将其与默认的 quantmod 函数一起使用，例如 Cl()、Op()、OHLC() 等.

Now how to convert this dataframe to a time series in such a way that I can use it with the default quantmod functions such as Cl(),Op(),OHLC() etc.

推荐答案

Elementary，亲爱的 Watson:将日期和时间组合成一个 POSIXct，使用那个.

Elementary, dear Watson: combine date and time into a POSIXct, use that.

未经测试，因为您没有提供可重现的数据:

Untested as you supplied no reproducible data:

pt <- as.POSIXct(paste(X$Date, X$Time), format="%Y%m%d %H:%M:%S")
N <- xts(X[, -(1:2)], order.by=pt)

这里X是你当前的data.frame，N是一个新的xts对象，由X(减去日期和时间)使用 pt 作为索引.

Here X is your current data.frame, and N is a new xts object formed from the data of X (minus date and time) using pt as the index.

这篇关于如何在xts中索引一分钟的日内数据?的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！