quantmod相关内容
我正在学习 R(及其通过 quantmod lib 在交易任务中的应用),并定期浏览社区以从这里获得很多新知识和技巧.我对 R 的总体印象,尤其是对 quantmod lib 的印象——太棒了. 此时我需要经验丰富的 R 用户的帮助.我正在使用通过 getSymbols 下载的时间序列,我需要分别从局部最小值/最大值计算累积增长/下降. 我可以使用 FOR 循环来解决我的任务,也可以在
..
我正在绘制 2013、2014、2015 三个不同年份的时间序列. require(quantmod)需要(ggplot2)getSymbols("AAPL", from='2013-01-1')aapl.df = data.frame(日期=时间(AAPL),核心数据(AAPL.Close))ggplot(data=aapl.df, aes(x=date, y=AAPL.Close, grou
..
我正在尝试计算由 gvkey(1001、1384 等...)识别的公司的季度数据的价格变化百分比.它是相应的季度股票价格,PRCCQ. gvkey PRCCQ1 1004 23.7502 1004 13.8753 1004 11.2504 1004 10.3755 1004 13.6006 1004 14.0007 1004 17.0608 1004 8.1509 1004 7.40010 1
..
我在环境中存储了 xts 对象.我可以在这些对象存储在环境中时对其进行子集化,即“就地"对它们进行操作吗?我可以通过引用它们的 colname 来提取这些对象吗? 下面是我所了解的示例. # 存储数据的环境数据
..
我一直在纠结这个问题.我最近开始使用 quantmod 包对股票价格进行分析. 我有一个如下所示的股票代码向量: >行情[1]“间谍"“DIA"“IWM"“SMH"“OIH"“XLY"“XLP"“XLE"“XLI"“XLB"“XLK"“XLU"“XLV"[14]《QQQ》>str(股票代码)chr [1:14]“间谍"“DIA"“IWM"“SMH"“OIH"“XLY"“XLP"“XLE".
..
我正在尝试将 6 天的日内数据绘制为 6 个图表.Quantmod 的实验 chart_Series() 函数适用于 par() 设置.我已将数据预加载到 bars(XTS 对象的向量)中,因此我的代码如下所示: par(mfrow=c(3,2)) #3 行,2 列for(d 以小节为单位){打印(图表系列(d,类型=“烛台"))} 这可行,但每个图表都有自己不同的 y 轴刻度.我想设置一个涵
..
我是 R 新手,我尝试在 xts zoo 类上使用 apply 函数,但是它显示错误.我有一个公式:((2*Close-High-Low)/(High-Low)) * Volume 输入:y
..
我每周都使用此代码,但是,当我今天尝试时,我得到了错误的 OHL 和 SPY.Adjusted 结果,查看收盘价和交易量,它们似乎是正确的,那么有什么问题呢? rm(list = ls())选项(scipen=999)要求(量化)间谍
..
我每周都使用此代码,但是,当我今天尝试时,我得到了错误的 OHL 和 SPY.Adjusted 结果,查看收盘价和交易量,它们似乎是正确的,那么有什么问题呢? rm(list = ls())选项(scipen=999)要求(量化)间谍
..
我有 xts 的每日回报,我想将其转换为每月回报. 我可以找到大量线程来将每日价格转换为周期收益,但我需要转换每日收益. 遵循了this 线程,效果很好,我注意到回报不是几何的,而是算术的. 因此,我需要类似 cumprod(x+1)^(365/12)-1 的东西. 但是,用它替换 sum(cx) 不起作用. 这是我的代码: # 生成与我正在使用的类型类似的数据测
..
我有点困惑.我创建了一个自定义函数: doGraph
..
我正在尝试使用 quantmod 包获取构成印度 NSE 指数的 1632 只股票的数据.我可以单独下载股票;但是,当我遍历所有股票时,出现超时.如何循环 getSymbols 函数来下载所需数据? 报如下错误: 错误:两次尝试后“20MICRONS.NS"下载失败.错误信息:HTTP 错误 404.5.stop(Symbols.name, "两次尝试后下载失败.错误"," messa
..
通常,这是 R 中通常建议的下载 10 年期联邦票据收益率的方式 库(quantmod)getSymbols("DGS10",src='FRED')喂食 问题是检索到的值比财务网站上提供的值早一天https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data
..
在过去的一天里,我无法通过 quantmod::getOptionChain() 获得任何选项链,想知道是否有其他人遇到同样的问题,或者我如何解决这个问题... library("quatmod")getOptionChain("AAPL") 返回:named list() 没有数据 sessionInfo() R 版本 3.3.0 (2016-05-03)平台:x86_64-appl
..
我有以下闪亮的基本代码: library(quantmod);图书馆(闪亮);ui 窗口按预期显示符号和日期,但在图表部分我总是得到错误:chartSeries需要一个xtsible对象 我不知道闪亮,这是来自在线代码示例.我发现了更长更复杂的样本,但我仍然遇到相同的 xtsible 对象错误. 有人能告诉我我错过了什么吗? 解决方案 反应式表达式 envSymbol[[
..
我正在尝试通过 quantmod 的开盘价和收盘价收集共同基金业绩数据.我已经抓取了一份包含 5000 只基金的清单,并试图遍历并为每个基金获得一个开盘价和收盘价.我很难调用由 getSymbols() 产生的 xts 对象,因为它被无形地调用到环境中.由于该对象存储为其股票代码名称,因此我尝试通过其股票代码名称调用它. 到目前为止的代码: ## 循环遍历列表并使用 quantmod 计算
..
不确定雅虎财务是否不再有效,但我最近一直在使用谷歌获取股票数据,因为雅虎公共数据不可用.但是,对于标准普尔 500 指数,我曾经使用符号 ^GSPC 曾经与 yahoo 一起使用,但不适用于 google.我尝试了以下方法: 库(quantmod)getSymbols('GSPC',src="google")getSymbols('^GSPC',src="google") 生成错误消息.
..
我使用 quantmod 处理每日股票数据.Quantmod 自动从 google/yahoo 金融网站下载数据,并自动转换为 xts 对象作为索引日期. AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted2014-10-01 100.59 100.69 98.70 99.18 51491300 97.097412
..
我有多个包含以下形式的股票市场数据的数据框: 开高低收 我试图获得每只股票最后一行的平均值(在给定时间段内),并将它们组合成一个数据框,如下所示: 名称 SMA股票A 15.1股票B 34.44 我有一个简单的函数来计算平均值并正确格式化.当我在单个股票(数据框)上运行它时,它会起作用.但是,当我尝试使用 lapply 将该函数应用于所有数据帧的列表时,出现错误: x[,Close]
..
如何从 x 轴中删除年份,使其仅显示日期和月份?另外,是否可以将 x 轴日期旋转 90 度? 库(quantmod)getSymbols("SPY", from="2013-01-01", to=Sys.Date())chart_Series(SPY,theme=myTheme) 解决方案 cspy
..