具有外生变量的VaR [英] VAR with exogenous variables

问题描述

我正在尝试R中具有外部变量的VAR模型：

VARM <- data.frame(y,x1,x2,x3)  #x3 is the exogenous variable

首先，我希望使用VARselect选择正确的滞后顺序

VARselect(VARM, lag.max = 6, type = "const" , exogen=x3)  

然后我收到以下错误："y和exogen的行大小不同"

我想不出这是什么原因。当我查看数据框时，我已经确认行是相同的，没有遗漏观测值。我尝试了各种方法来使用x3变量，但我能得到的最接近的结果是在VARselect运行时出现以下错误：

"exogen中未提供列名，而使用：exo1"

推荐答案

您似乎快成功了。在VARselect的详细说明中写道："为外源提供一个基质对象"。此外，如果您不想收到诸如"No column name in exogen，using：exo1"之类的警告(而不是错误)，那么您应该提供命名矩阵。例如：

df <- data.frame(x1 = rnorm(50), x2 = rnorm(50))
model <- VARselect(df, exogen = cbind(x3 = rnorm(50)))

这篇关于具有外生变量的VaR的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！