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我很难解释我从spatstat中的隔离.test方法得到的结果。然而,我有三个不同的点模式A,B,C,我想证明C和B是相关的,而A和B不是。您可以在此图中看到强度的核估计: 但是使用spatstat包在R中计算它,我总是得到相同的p值,尽管测试统计T是不同的…这怎麽可能?在这种情况下,测试统计数据T意味着什么?为什么我会得到完全相同的p值? 我希望你能帮助我在这次蒙特卡洛测试中做错了什
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我已经编写了一个简短的蒙特卡罗积分算法来计算 Fortran 90 中的积分.我曾经将使用固有随机数生成器对某个参数求解积分获得的结果与随机数生成器方法 ran1 进行了比较Fortran90 第 2 卷的数值配方. 运行相同的算法两次,一次调用内在的 random_seed(),然后总是调用 random_number(),一次调用数值食谱书中提供的 ran1() 方法,我得到的结果原则上
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所以我有这个概率分布 X = {0 概率 7/8} {1/60 概率 1/8} James 他的车一年出故障 N 次,其中 N ~ Pois(2) 和 X 是修理成本,Y 是 James 在一年内造成的总成本. 我想计算 E[Y] 和 V(Y),这应该给我 E[X]=15 和 V(Y) = 1800 我有这个蒙特卡罗模拟: expon_dis 此代码给出的预期值为
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我正在运行一些蒙特卡罗模拟并广泛使用 Excel 函数
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对于较大的 n(请参阅下文,了解如何确定足够大的内容),根据中心极限定理,将样本均值的分布视为正态分布(高斯分布)是安全的,但我'd 喜欢为任何 n 提供置信区间的过程.这样做的方法是使用具有 n-1 个自由度的 Student T 分布. 所以问题是,给定您一次收集或遇到的数据点流,您如何计算 c(例如,c=.95) 数据点均值的置信区间(不存储之前遇到的所有数据)? 另一种提问方式
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我正在准备并行计算方面的大学考试.主要目的是尽可能加快地球磁场中电子漂移的蒙特卡洛模拟.我已经开发了具有两层并行化的东西: MPI 用于使代码在多台机器上运行 OpenMP 在单台计算机内运行并行模拟 现在问题来了:我想保持按需执行任务.最快的计算机必须能够执行更多的工作,而速度较慢的计算机必须能够执行更多的工作.问题划分是通过 master-worker 循环完成的,因此实现这个结
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我需要澄清一下为我的宠物光线追踪器生成随机值的算法. 我从一点发出光线.我有这些光线分布的问题:我需要分布均匀,但它不是...... 我现在面临的问题是,在我对结果空间进行扭曲之后,最初均匀的分布并不均匀. 例如,如果是极坐标系,我会生成 r 和 t 角.分布是不均匀的,也不能是均匀的:靠近每个极点的空间比靠近赤道的空间具有更多的结果密度.原因很明显:我将均匀分布的点从圆柱空间转换为
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这是我想用 R 做的算法: 通过arima.sim()函数从ARIMA模型模拟10个时间序列数据集 将系列分成可能的2s、3s、4s、5s、的子系列>6s、7s、8s 和 9s. 对于每个大小,对有替换的块进行重采样,对于新系列,通过 auto.arima() 从每个块大小的子系列中获得最佳的 ARIMA 模型功能. 获取每个块大小的每个子系列RMSE. 下面的 R 函数完成了.
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学生和专业人士 我目前正在尝试为随机样本大小 (T=10,30,50,100,500) 编写正态性检验. 我用于正态性测试的函数如下: sim1 这对于每个样本大小 这会生成一个包含测试信息的列表,这些信息必须以 90%、95% 和 99% 的置信度进行解释. 我面临的问题是我需要重复这个过程 1000 次.但是在计算相同 p 值的情况下,使用相同的样本 sim1 在
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我想使用截断的 Maxwell-Boltzmann 分布生成随机数.我知道 scipy 有内置的 Maxwell 随机变量,但没有它的截断版本(我也知道截断的正态分布,这在这里无关紧要).我尝试使用 rvs_continuous 编写自己的随机变量: import scipy.stats as st类 maxwell_boltzmann_pdf(st.rv_continuous):def _pd
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我正在 Excel 中运行蒙特卡罗.为了表示每个月每个产品 SKU 的需求分布,我使用以下公式超过 500 次: =IFERROR(BETA.INV(RAND(),(1+4*(D35-D31)/(D27-D31)),(1+4*(D27-D35)/(D27-D31))),D31,D27),0) 因此,一次超过 500 个 RAND() 易失性函数. 公式每次迭代的输出都存储在表中.
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我正在使用 Montecarlo 模拟来预测 mtcars 数据中的 mpg.我想提取数据帧中所有变量的系数来计算每辆车的 mpg 比另一辆车低多少次.例如,Toyota Corona 的 mpg 预测值比 Datsun 710 少多少次.这是我仅使用两个自变量的初始代码.我想扩展此选择以使用数据框中的所有变量,而不必手动包含数据框中的所有变量.有什么办法可以做到这一点吗? 库(pacman)p
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我试图从蒙特卡罗方法绘制 pi 的直方图分布,但每次运行模拟时我得到的直方图要么向左倾斜,要么向右倾斜,而不是近似对称的直方图,峰值约为3.14.输出直方图也有一些差距,我认为我正确地逼近了 pi.我的代码如下: [...(导入相关模块)]N = 1000 #随机点的总数circlex = []圆 = []平方 = []方格 = []pi = []对于范围内的 i (1, M + 1):x1
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我正在 R 中寻找极其方便的 Stata 命令 simulate 的等效函数.该命令基本上允许您声明一个 program(在下面的示例中为 reg_simulation),然后从 simulate 调用这样的程序并存储所需的输出. 下面是 simulate 程序使用的 Stata 说明,以及我尝试使用 R 复制它. 最后,我的主要问题是:这是 R 用户将如何运行 Montecarlo
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我正在尝试在 R studio 中使用桥采样来模拟方差伽玛过程的路径.我的代码是: sigma = 0.5054θ = 0.2464nu = 0.1184亩=1N=2^(k)k=5V_<-rep(NA,252)V_[0]<-0G_[N]<-rgamma(1, shape=N*1/nu, scale=nu)G_<-0V 我不确定我做错了什么.我试图遵循的算法如下图所示: 解决方案 根据您
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我有一个基于概率的简单游戏,每天我们抛硬币,如果正面朝上,我们就赢了,我们得到 20 美元;如果我们抛硬币,得到反面,那么我们最后输掉 19 美元本月(28 天),我们会看到我们损失或赚了多少. def coin_tossing_game():random_numbers = [random.randint(0, 1) for x in range(500)] #生成500个随机数对于 rand
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生成随机列联表的有效方法是什么?列联表被定义为一个矩形矩阵,使得每行的和固定,每列的和固定,但只要每行和每列的和是正确的,单个元素可以是任何东西. 请注意,生成随机列联表非常容易,但我正在寻找比朴素算法更有效的方法. 解决方案 查看networksis 包可能会有所帮助.我相信高效的计算需要花哨的 马尔可夫链顺序重要性重采样 技术,因此如果可以避免,您可能希望避免重新实现它. 编辑
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所以我有这个概率分布 X = {0 概率 7/8} {1/60 概率 1/8} James 他的车一年坏 N 次,其中 N ~ Pois(2) 和 X 是修理费用,Y 是 James 在一年内造成的总费用. 我想计算 E[Y] 和 V(Y),这应该给我 E[X]=15 和 V(Y) = 1800 我有这个蒙特卡罗模拟: expon_dis 此代码给出的预期值为 15
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我正在尝试编写一个使用OpenCL执行蒙特卡洛模拟的程序.我遇到了一个涉及指数的问题.当变量 steps 的值变大,大约为20000时,指数的计算将意外失败,并且程序将退出并显示"Abort Trap:6".鉴于步骤不应该影响内存分配,这似乎是一个奇怪的错误.我尝试将 normal , alpha 和 beta 设置为0,但这并不能解决问题,但是注释掉了指数并将其替换为常数1似乎可以解决此问题.我
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我一直在尝试使用Monte-Carlo方法计算(10 * 6)* sin(x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7)dx0dx1dx2dx3dx4dx5dx6dx7的积分,这是我的计算课程的一部分单经过一些尝试,我设法使代码正常工作,但是它似乎没有给出正确的答案.我得到的参考分析结果为537.187 ....,但是我的代码收敛到了大约360 我不确定还可以尝
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