独立获利的金字塔交易(Pinescript)
假设我有一个长信号。获利回吐设置为10%(尚未达到)。 然后，我有另一个长信号(同样的情况)。我想和另一个一样设定10%的回扣。 我希望每个交易都有独立的获利了结，因为条目不是同时进行的。 当我使用金字塔=2时，它将计算两个交易的平均值，并在平均价格有10%的收益时同时关闭所有交易。但我希望保持获利回吐的独立性，并在每个交易达到各自的获利回吐后关闭每一笔交易。 我的代码： l
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所有金字塔交易同时收盘
我有基于进入时刻ATR值的TP和SL。我打开了金字塔期权，但随后，所有在特定时间开盘的交易(方向相同：做多或做空)都在同一时刻关闭，所有交易都在一起。如何使每笔交易独立，以及如何使每笔交易在Tp或SL入口处的集合上成交。 P。TP=2ATR，SL=1ATR ps 2.Pine脚本版本5 此处类似的问题：Pyramiding trades with independent take
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TradingView 策略进入收盘价
如何在满足所有条件后立即进行策略挂单?例如.如果(open_price > _some_condition)策略.entry(...)我使用了“strategy(...process_orders_on_close=true)"，但我不想在此柱的收盘价上下单，而是在此柱的开盘价上下单(所以立即). 关于“策略"页面(https://www.Tradingview.com/pine-scrip
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如何优化 TradingView Pine 脚本中的参数?
我想在 TradingView Pine 回测中优化指标参数.其他工具可以做到这一点，但是当我在 TradingView 中搜索此功能时，我什么也没找到.有人可以帮忙吗? 如果在 TradingView 中无法实现，那么是否可以使用其他工具来实现? 提前致谢！ 解决方案 有一个 TSLab 软件包，旨在创建交易机器人.该套件具有用于编写交易策略的直观界面，它允许您使用历史数据自
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在backtrader上进行backtest测试时，我收到许多取消/取消/拒绝的购买订单
许多购买订单在回测中被取消，我找不到原因.查看Writefile日志，似乎在第二天的收盘时创建了买单.在大多数情况下，买入价在当天的范围内，但仍未执行. 我尝试了不同的资产，不同大小的数据源，不同的策略，并且结果相同. 在Jupyter笔记本上运行.我包括代码和日志. 最后，我将AllInSizerInt()中的默认参数('100')更改为低于100，并且可以正常工作.我真的不明
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Quantstrat:Ordersize函数
我是R的新手，我试图弄清楚如何使quantstrat与自定义ordersize函数一起使用.想法是始终将所有可用的股权投资在比特币上，以便与B& H策略相当.我提供了可复制的代码.一开始它似乎工作正常，但是当我查看订单时会出现问题.也许他们在收盘价之间有些不匹配，但是quantstrat不会根据可用权益来订购比特币的数量. 例如. (from ="2016-12-31"到="2018-01-01"
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