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试图找到某种方法来存储前一天交易的透视数据,并将它们放入一个数组中,以将这些点带到当天的交易中,以便将它们绘制为线条级别。 例如,$AAPL股票。 周二(昨天),在15分钟的时间框架内,在这些水平[100.2,100.3,100.5]记录了枢轴点。 周三(今天),我希望根据前一交易日选定的支撑位[100.2,100.3,100.5]绘制支撑线/阻力线。 我已经用Python
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我想检查过去的“n”支蜡烛中是否有满足特定条件的蜡烛。 例如,让我们检查一下最近20支蜡烛中是否有任何收盘价高于‘x’: x = 2 n = 20 condition = [ANY of n] > x 推荐答案 参见barssince()和一个演示如何使用它的示例here。 您还可以使用: 统计条件在最后n条中出现的次数: sum(cond ? 1 : 0, len
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我想找出从黄色蜡烛到白色蜡烛(相距75根蜡烛)的最低价格 黄条=最后条件 白色条=现在出现此情况 我使用了一些代码,我不知道哪些是对的,哪些是错的。请帮帮忙 // The problem with this code (barssince)is when the white bar happens it zeros the plot because the Long_Co
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我想了解:=和sum[1]是如何工作的。这笔钱给我返回6093。但是sum是0,sum[1]=0,对吗?它如何给我返回6093?我搜索了TradingView维基,但我不明白。我想将此代码更改为另一种语言,例如,C# testfu(x,y)=> sum = 0.0 sum:= 1+ nz(sum[1]) sum 松脚本中的 推荐答案 []称为History
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假设我有一个长信号。获利回吐设置为10%(尚未达到)。 然后,我有另一个长信号(同样的情况)。我想和另一个一样设定10%的回扣。 我希望每个交易都有独立的获利了结,因为条目不是同时进行的。 当我使用金字塔=2时,它将计算两个交易的平均值,并在平均价格有10%的收益时同时关闭所有交易。但我希望保持获利回吐的独立性,并在每个交易达到各自的获利回吐后关闭每一笔交易。 我的代码: l
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我在我的算法交易机器人中使用了 Binance Python api,但是当我使用 future market api 时出现错误.'''BinanceAPIException: APIError(code=-2015): 无效的 API 密钥、IP 或操作权限,请求 ip'''我确定我的 API 密钥是真的,并且我在设置中启用了 Future api 权限.仅当我将其用于未来市场时才会出现此错误
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我在我的算法交易机器人中使用了 Binance Python api,但是当我使用 future market api 时出现错误.'''BinanceAPIException: APIError(code=-2015): 无效的 API 密钥、IP 或操作权限,请求 ip'''我确定我的 API 密钥是真的,并且我在设置中启用了 Future api 权限.仅当我将其用于未来市场时才会出现此错误
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我想知道是否有任何涵盖 RSI-Divergence(快速和慢速 RSI 之间的区别)的 Python 库或有关如何实现其算法的任何指导在 Python 中. 已提出问题:以编程方式检测 RSI 背离.答案之一建议 quantconnect forum 用于 Python 版本,但它不包括任何内容. 我找不到它的数学公式,但我找到了 RSI- pine-script 的分歧,如下所示,
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过去几周我一直在使用 yfinance 来提取一些股票的历史数据.我通常在每周结束时运行该程序以存储该周的数据,但是这个问题错误只是在上周随机开始发生.下面是调用 MMM 历史价格数据的简单示例.但是,期权合约方法也会出现同样的错误. 将 yfinance 导入为 yfmmm = yf.Ticker('MMM')mmm.history() 错误堆栈: JSONDecodeError Trac
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我们想检查股票的历史数据,使用 HTTP 请求,并获取 JSON. 使用yahoo API,我发现不仅很难清楚地理解HTTP请求字段,而且获取某一天的数据(不是每天的平均值,而是期间的值)某一天),这样: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20yahoo.finance.historicaldata
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我设法使用以下规范在 R 中建立到 Mtgox websocket 的连接: 网址:https://socketio.mtgox.com/mtgox?Currency=USD 端口:80 规格:https://en.bitcoin.it/wiki/MtGox/API/流媒体 我使用了从 https://github.com/zeenogee/R 下载的改进的 R 库“websock
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我正在构建一个小程序来从市场中检索数据并实时绘制图表.虽然交易决策将在很大程度上自动化,但图表会不断更新,以便有人可以跟踪决策的制定方式并在必要时手动干预. 对于任务来说,什么是好的 GUI 库(对于 Python).以下是注意事项 - 编程语言:Python(您认为我应该使用其他语言吗?甚至可以使用不同语言的 GUI 和后端?!!). 操作系统:最好是跨平台的,但如果它必须是特定于
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我想在特定日期重新分配策略组合: require(PerformanceAnalytics)要求(TTR)要求(量化) 获取资产价格,获取每日离散收益 tickers = c("ABI.BR","AI.PA","AIR.PA","ALV.DE","ASML.AS")getSymbols(tickers, from="2012-01-01", to="2013-12-01")close.pri
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我想用 pine 脚本编写一个代码,使我能够计算当天第一根蜡烛的最高价和最低价之间的点数.我也想以变量的形式使用这个值来设置止损和目标. 我在网上得到了这个,但不知道它是如何工作的.我们可以修改它以满足上述标准吗? getHighLowNumPips() =>(高 - 低)/syminfo.mintick plot(getHighLowNumPips()) 我是 pine
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我想根据历史数据计算两天时间段的简单移动平均线.我正在使用以下代码获取前一天的高低收盘价. //获取前两天高低收盘prev_daily_high = 安全性(syminfo.tickerid,'D',高)prev_daily_low = 安全性(syminfo.tickerid,'D',低)prev_daily_close = security(syminfo.tickerid, 'D', cl
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我的策略中有几个不同的条目,我想为它们指定单独的止损: //@version=4策略(“测试策略")strategy.entry(“E0", strategy.long, limit=10000, when=close[1] > 10000)strategy.entry(“E1", strategy.long, limit=10000, when=close[1] > 10000)策略.退出(“
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我有这个 Pine 策略在 MA 交叉时开多头头寸,只有在收盘价高于开单时才平仓,而且我只有在利润超过 2% 时才设置平仓 (((price/close)-1)*(-1)*100)>2策略运行良好,订单仅在盈利时关闭,但问题是我遗漏了许多交易,因为一般来说,由于我的策略,每个新多头的开始价格都高于之前的交易,因此当价格下跌时,不会打开其他多头.我认为这是金字塔式打开更多订单的工作,但如何做呢?假设
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我有一些基本的 MA 交叉策略指标,我想实施更好的策略,仅在价格高于之前买入时卖出,但我不知道如何在 PINE 语法中做到这一点,请问有什么想法吗? 这是一个简单的代码,这个代码运行良好,打开多头或关闭多头取决于交叉 MA : //策略函数如果(交叉(outShort,outLong))strategy.entry(id=“Long",long=strategy.long)如果(交叉(ou
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我想创建一个指标,显示收盘价何时越过趋势线. 这是代码,这里是“趋势线交叉"应该在交叉条上显示 1.00,在其他条上显示 0.00.但实际上这仅在最后一个条形(和连续区域)上显示 0.00,而在其他条形上显示 n/a . lineObj = if (syminfo.tickerid == "BINANCE:SRMUSDT")如果(barstate.islast)line.new(x1=33
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有没有办法在 Pine Script 中创建一个反映股票当前价格的指标?我需要这个指标,因为我需要在蜡烛关闭之前输入订单(当存在特定交叉时)并且回测数据是逐条提供的.我认为一个指标可以让我做到这一点,如果没有,还有其他方法可以解决这个问题. 我不是一个有经验的 pine 脚本编写者,任何帮助将不胜感激:)谢谢, 解决方案 未确认柱状期间的 close 代表资产的当前价格. 但是
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