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Python函数只返回第一个值而不是数据框

我已经构建了一个函数，我将 5 个投资组合的回报附加到我想要返回到变量的数据框中.当我逐行运行函数中的命令(一种调试)时，我最终得到具有正确数量的值(例如 5)的变量 'folioReturn'(这是我希望我的脚本返回的那个).但是如果我调用该函数，则只返回数据帧的第一个值.有谁知道我怎样才能得到整个数据框? def 投资组合回报(证券，五分位数，perReturns):'''这个函数接收1)证 ..

发布时间：2022-01-19 15:27:09 python function dataframe return portfolio Python

CSS 列错误 — 5 列计数仅显示 4(带图像)

我正在尝试实施 Chris Coyier 的 example 使用 CSS 列来创建无缝的响应式图像网格. 我将 Chris 的文件放到了我的服务器上，一切看起来都很好.我唯一改变的是实际图像. 现在，正如您在我的测试页上看到的，有使用 column-count:5; 只有 4 列图像而不是指定的 5 列.第五列只是空白，没有内容. 这仅在浏览器窗口大于 1200 像素时发生.当 ..

发布时间：2022-01-04 18:10:46 css responsive-design fluid-layout portfolio 前端开发

SonarQube - Views Portfolio Plugin aka Helicopter View nemo - 结合所有项目指标

我正在做一个关于在我们的 SonarQube 实例上获取直升机视图的 POC.我在 RHEL 6.6(圣地亚哥)机器上使用最新的 SonarQube (5.1)、sonar-runner (2.4)、Gradle 2.3(构建系统). 直升机视角: 我正在尝试的 SonarQube 插件是:http://www.sonarsource.com/products/plugins/gove ..

发布时间：2021-09-17 20:25:52 widget views sonarqube portfolio sonarqube-5.0 其他开发

你如何在 R 中调整/控制树图中的比例(使用“投资组合"库)?

我正在使用 R 和“组合"库来构建树状图.比例默认为“-1000 到 1000". 例如，我需要它是“0 到 1000".我知道 map.market() 有一个“scale"参数，但我不知道要传递给它什么. 解决方案 围绕零的对称颜色映射被硬编码到 map.market 中: legend.ncols ..

发布时间：2021-09-09 19:42:22 r treemap portfolio 其他开发

使用 R 将数据帧转换为时间序列

我有一个格式的时间序列数据 时间卖价交易 Ask_Size Bid_Size Trade_Size2016-11-01 09:00:12 不适用 901 不适用 不适用 100 不适用2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 52016-11-01 09:00:21 不适用 950 不适用 不适用 5 不适用2016-11-01 09:00:21 905 NA N ..

发布时间：2021-09-07 20:30:54 r time-series portfolio quantitative-finance 其他开发

根据信号在特定日期对股票投资组合进行等权重分配

我想在特定日期重新分配策略组合: require(PerformanceAnalytics)要求(TTR)要求(量化) 获取资产价格，获取每日离散收益 tickers = c("ABI.BR","AI.PA","AIR.PA","ALV.DE","ASML.AS")getSymbols(tickers, from="2012-01-01", to="2013-12-01")close.pri ..

发布时间：2021-06-30 19:05:43 r quantmod stock portfolio algorithmic-trading 其他开发

在另一个 .scroll 函数内触发 .scroll 函数(无限循环页面)

我已经成功地创建了一个与此类似的无缝循环页面:连续循环页面(非无限滚动) 但不是从页面末尾循环到页面顶部，而是在两个 div ID 内循环，这里引用的问题:无限循环页面 循环解决了这个问题:https://codepen.io/akmalmo/pen/YzNggJR var loopend = $('#loop-end').offset().top;var loopstart = ..

发布时间：2021-06-12 18:57:05 jquery offset scrolltop portfolio endlessscroll 其他开发

Python函数仅返回第一个值，而不返回数据框

我建立了一个函数，将5个投资组合的返回值附加到要返回到变量的数据框上.当我在函数中逐行运行命令(进行调试的种类)时，我最终得到的变量'folioReturn'(我希望脚本返回的变量)具有正确的值(例如5).但是，如果我调用该函数，则仅返回数据帧的第一个值.有谁知道我如何获得整个数据框? def PortfolioReturns(证券，五分位数No，perReturns):'''该功能接收1)安全 ..

发布时间：2021-05-09 19:50:33 python function dataframe return portfolio Python

在没有xts对象的情况下在PortfolioAnalytics中创建有效的边界

是否有一种方法可以在PortfolioAnalytics包中创建有效的边界，而无需指定资产收益的xts对象?相反，我想提供期望收益的向量和协方差矩阵. 解决方案 有两种方法.首先，您可以提供一个包含包含矩阵的列表，其结构如下所示，然后调用optimize.portfolio，并将此列表作为参数. # num_assets is the number of assets in the ..

发布时间：2020-11-06 19:03:48 r finance portfolio quantitative-finance r-portfolioanalytics 其他开发

参与约束下的投资组合优化

我正在尝试通过优化投资组合以在资产参与约束下实现最小方差来找到套期保值比率。最终，我想针对其他风险度量（例如最小CVaR，VaR或最大收益/风险）优化资产权重。 我的投资组合包括9个系列。 1个国内资产和4个以0％货币对冲的国际资产： “ D_Asset1”，“ F_Asset2”，“ F_Asset3”， “ F_Asset4”，“ F_Asset5” 对于那些10 ..

发布时间：2020-10-08 19:03:51 r optimization constraints finance portfolio 其他开发

如何使用Aeq x< = beq中的约束来允许权重在-1和1之间

我正在使用 quadprog 来找到最佳权重的组合 到目前为止，我已经设法实现了 long-only 和 only-short 约束，如下所示: FirstDegree = zeros(NumAssets,1); SecondDegree = Covariance; 只长 Aeq = one ..

发布时间：2020-08-10 23:12:49 matlab optimization constraints portfolio quadprog 其他开发

R中DCC Copula GARCH模型的预测

我正在尝试预测Copula Garch模型.我曾尝试将dccforecast函数与cGARCHfit一起使用，但事实证明是错误的，说没有适用于cgARCHfit类对象的'dccforecast'方法.那么，实际上我们如何预测dcc copula garch模型? 我有以下可复制的代码. library(zoo) library(rugarch) library(rmgarch) dat ..

发布时间：2020-07-01 03:09:44 r forecasting portfolio multivariate-testing 其他开发

根据条件对投资组合进行排序（前30％，中40％和下30％）

当前，我有下表 公司---------日期--------交换----- -大小 A --------------- 2000 --------- A ----- -------- 50 A ------------------- 2001 --------- A ------------ 100 B --------------- 2000 ---- ----- B -- ..

发布时间：2020-05-30 02:47:16 powerpivot portfolio percentile 其他开发

投资组合分析包中的自定义预期收益

我在将“自定义预期收益"纳入“投资组合分析"数据包时遇到麻烦.通常，预期回报是一些专业的期望/观点，或者与基本指标分开计算. Portfolio Analytics(分析)允许创建自定义的矩函数来根据过去的收益计算矩，但是我不知道如何将已经计算的收益纳入优化问题.感谢您的帮助，这是一个小的示例数据集: #Download package and sample returns library( ..

发布时间：2020-05-21 21:14:55 r optimization portfolio r-portfolioanalytics 其他开发

为什么不解决.QP和Portfolio.optim产生相同的结果?

Portfolio.optim {tseries}的文档说，solve.QP {quadprog}用于生成用于找到使Sharpe比率最大化的相切组合的解决方案.这意味着结果与任何一个函数都应该相同.我可能会忽略一些东西，但是在这个简单的示例中，我得到了相似但不完全相同的解决方案，它们使用Portfolio.optim和Solve.QP估算最佳投资组合权重.结果不应该一样吗?如果是这样，我在哪里出错 ..

发布时间：2020-05-21 21:01:26 r optimization portfolio quadprog 其他开发

权重约束下的投资组合优化

在贡献者对StackOverflow的大量帮助下，我设法组合了一个函数以得出2资产投资组合的权重，从而使Sharpe比率最大化.不允许卖空，权重的总和加为1.我现在想做的是将资产A限制为不超过用户定义权重的10％.例如，我想将资产A的权重限制为不小于54％或大于66％(即60％+/- 10％).因此，在下面的示例中，我将以(0.54,0.66)的权重而不是不受约束的(0.243,0.7570)的权 ..

发布时间：2020-05-21 21:00:49 r optimization portfolio quadprog 其他开发

具有行业水平约束的SciPy投资组合优化

此处尝试优化投资组合权重分配，以通过限制风险最大化我的收益函数.我没有问题，可以通过简单的所有权重之和等于1的约束条件来找到产生给我的收益函数的最优权重，并使另一个约束条件使我的总风险低于目标风险. 我的问题是，如何为每个组添加行业权重界限? 我的代码如下: # -*- coding: utf-8 -*- import pandas as pd import numpy as n ..

发布时间：2020-05-21 20:55:32 python pandas optimization scipy portfolio Python

投资组合优化约束矩阵/bvec解释

我最近对投资组合优化非常感兴趣，并开始在R中玩转，以创建最小方差投资组合， library(quadprog) Dmat ..

发布时间：2020-05-21 20:41:19 r optimization portfolio 其他开发

使用R中的Quadprog软件包进行投资组合优化时的权重约束

我是使用R和投资组合优化的新手.我正在尝试优化具有7种资产的投资组合，以使资产编号3和4的最小权重分别为0.35，并且所有7个资产的总和等于1. 以下是我尝试过的代码: library(quadprog) dmat ..

发布时间：2020-05-21 20:40:27 r optimization portfolio quadprog 其他开发

R投资组合分析图表.EfficientFrontier功能

我正在尝试使用R中的Portfolioanalytics包中的chart.EfficientFrontier函数来绘制我创建的有效边界对象的图表，但该对象一直失败.基本上，我正在尝试找到一个边界，该边界将年化标准偏差最小化.最终，一旦我开始工作，我还希望最大化年化回报. 首先，我使用此代码创建了一个年度标准差函数 pasd ..

发布时间：2020-05-06 11:56:23 r mathematical-optimization portfolio 其他开发