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如何在 Anaconda 中安装 QuantLib 包.我试过下面的代码; 将QuantLib导入为ql 但我得到以下结果; ModuleNotFoundError: 没有名为“QuantLib"的模块 谁能帮帮我 解决方案 您首先需要安装 QuantLib 包.我发现的最简单的方法是安装 Anaconda 4.3.1(link),以管理员身份打开命令提示符,然后运行: pi
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我如何调用后续功能: 功能:** FDDividendAmericanEngine ** 我能够调用另一个这样的函数 blackScholesId = Application.Run( _ "qlGeneralizedBlackScholesProcess", "blackScholes", _ blackVolId, 36, "Actual/365 (Fixed
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我正在调用RQuantLib的AmericanOption方法来获取希腊语 print( AmericanOption(type = 'call', underlying = 100, strike = 100, divid
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用户是否可以在Quantlib中更改浮动支腿的未来固定日期和资产负债率? 首先,当Quantlib计算浮动腿的NPV时,它将进入couponpricer.hpp来调用内联函数BlackIborCouponPricer::swapletPrice().在此函数内部,有一个名为gearing_的参数.在我的情况下,此参数会自动设置为1.如果需要将其更改为其他值,例如0.8,在哪里进行更改?
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我正在尝试使用RQuantLib为债券定价,但是我使用的版本无法在负利率下使用.请参见下面的示例.有人知道解决方法吗?我以为QuantLib可以接受负利率? require(RQuantLib) today
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我从github下载了Quantlib-SWIG 1.12.x和Quantlib1.12.x. Quantlib编译时没有和问题.这些示例正常运行.但是,在运行python setup.py build时,出现错误,指示缺少quantlib_wrap.cpp.在哪里可以下载适用于该版本的quantlib_wrap.cpp或此错误与其他内容有关?这是我从此版本中获得的消息. C:\Users\
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我是Mac OS X,R和C ++的新手.听起来不错,不是吗? 我需要使用RQuantLib,因为我想在Mac OS X驱动的环境中使用R内QuantLib包中的某些定价功能. 我已经正确安装了QuantLib.我已经问过官方的QuantLib邮件列表,并且我们一起似乎得出的结论是,我遇到的问题与我的QuantLib安装无关,这看起来不错并且配置正确. 因此,我转向R尝试解决问题
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我正在尝试使用Amazon Linux AMI在Amazon EC2实例上编译QuantLib Python SWIG绑定.我已经成功地成功编译了QuantLib本身,但是,当尝试编译anaconda python swig绑定时,-fno-plt选项出现错误.我已经将gcc编译器版本升级到5.4.0,最初是4.8 首先,我进行如下配置: sudo ./configure --disa
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我正在尝试安装QuantLib Python.因此,我遵循并安装了: 1)Anaconda3,boost_1_64_0,QuantLib-1.10,QuantLib-SWIG-1.10,swigwin-3.0.12. 2)我使用Visual Studio 2017 QuantLib安装.我关注了一个youtube视频,并设法正确安装了该视频并运行了一个示例. 3)然后,我切换回
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我下载了Quantlib 1.14和Quantlib 1.14-Swig的tarbal. SWIG下的quantlib文件夹确实包含quantlib_wrap.cpp.但是安装程序抱怨MSC版本.这是新的错误.这篇文章与C:\Users\Public\3rdParty\Libraries\QuantLib-1.14\ql/config.msvc.hpp(29) : fatal error C118
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我们一直在尝试在Redhat Linux机器上安装RQuantLib.经过一个月(令人尴尬的长时间!)的反复试验,我们成功地编译了最新版本的boost和quantlib.我根本不是Linux专家,因此我在运行install.packages("RQuantLib")时调试编译标志时遇到了一些麻烦. Rcpp已安装并正常运行. 以下错误消息详细说明了该问题.我很困惑,因为我认为它想要的文件(l
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我感谢Quantlib Schedule类可以将日期向量用作构造函数.我已经通过这种方式成功地建立了时间表.但是,当我将此日程表传递给vanillaswap构造函数时,代码开始在schedule.cpp中的函数bool Schedule::isRegular(Size i) const上生成错误.这是与此错误相关的部分代码: vector fixedDates; vector
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我一直在尝试通过以下方式安装RQuantLib软件包 install.packages("RQuantLib") 它不断给我以下错误 * installing *source* package ‘RQuantLib’ ... ** package ‘RQuantLib’ successfully unpacked and MD5 sums checked checking for
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我正在尝试使用RQuantLib包来计算某些选项的希腊汇率,但对于除价格以外的所有输出值都得到NAs. 从包装用户手册中复制示例时,我得到的结果是相同的: > AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5) Concise summary of valuation for AmericanO
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我需要在Microsoft Windows计算机上安装R软件包 RQuantLib .该软件包没有二进制文件,因此我下载了tar源. 我打开了它,其中包含QuantLib C ++库.因此,我需要编译该软件包. 我不想安装Visual Studio,而是使用Eclipse IDE.我可以使用编译器cygwin来编译RQuantLib软件包的C代码吗?生成的编译代码是否可以在Window
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我正在尝试在Excel中以数组格式使用INDEX,但是遇到了问题. 从这个问题开始:从INDEX函数返回数组吗?,看来"INDEX(如VLOOKUP)不会返回值数组(在某些复杂情况下除外)" 所以我想知道有什么替代方案. 我正在尝试这样做: =qlTimeSeries( , INDEX({39618,39619,39638,39639},{2,
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我能够为国库券市场建立折扣曲线.但是,我希望以此来查找单个债券(以及最终债券组合)的关键利率风险. 我要寻找的关键利率风险是,如果我有一个30年期债券,而我们将用于折现该债券的1年期利率转移了,同时保持其他利率不变,那么该债券的价格变化了多少? ?对期限(例如2Y,5Y,7Y等)重复此操作,并对结果求和,可以使您了解债券的总期限,但可以更好地了解风险敞口如何分解. http://www
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QuantLib是新手,因此猜测这是一个菜鸟错误.很高兴认识这个功能强大的库,因此,谢谢您的作者和贡献者! 如果没有下限参数,我可以在没有定价工具的情况下为FloatingRateBond的现金流量生成金额,因此我不明白为什么要包括下限参数就必须要有定价工具.我认为增加下限只会为每个固定值提供一个最小值. 想看看是否有人在使用地板时获得了FloatingRateBond现金流.而且,如
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预备步骤 QuantLib 与 升级 一起安装并根据Microsoft Visual C ++ 2010中的 这些 指示创建;测试代码没有问题。 使用R与以下示例代码给出了预期结果: install.packages(“Rcpp”) library(Rcpp) cppFunction(' int add(int x,int y,int z){ int sum = x
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我要在C#应用程式中使用QuantLib( http://quantlib.org/docs.shtml ) )但我不相信他们的.NET转换项目(太不成熟)。 我只需要选项估价部分。 什么是最好的方法? 解决方案 在类似的情况下我做的是实现一个C ++本机DLL作为C#和C ++项目。 从C#,你可以访问你的dll接口与DllImport。 在dll,你可以达到完整的C +
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