与data.table的滚动关联 [英] Rolling correlation with data.table

问题描述

我正在尝试在两个 data.table 列之间进行滚动关联。

I'm trying to do a rolling correlation between two data.table columns.

dt <- data.table(a=-1:10,b=1:12)
> dt
     a  b
 1: -1  1
 2:  0  2
 3:  1  3
 4:  2  4
 5:  3  5
 6:  4  6
 7:  5  7
 8:  6  8
 9:  7  9
10:  8 10
11:  9 11
12: 10 12

这是我尝试使用 rollapply 来自 zoo ：

library(zoo)
dt[,rcor:=rollapplyr(as.list(a,b),width=5,
                     FUN=function(y) {return(cor(y[[1]],y[[2]]))},fill=NA)]  

Error in zoo(data) : "x" : attempt to define invalid zoo object

并与 roll 中的 roll_cor ：

library(roll)
roll_cor(dt[,.(a,b)],5) 
Error in roll_cor(dt[, .(a, b)], 5) : 
  Not compatible with requested type: [type=list; target=double].

推荐答案

尝试一下：

corr <- function(y) cor(y[, 1], y[, 2])
dt[,rcor:=rollapplyr(.SD, 5, corr, by.column = FALSE, fill = NA)]

这篇关于与data.table的滚动关联的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！