如何使用Stata高效地创建滞后变量 [英] How to efficiently create lag variable using Stata

问题描述

我有面板数据(时间：日期，名称：股票代码)。我想为变量x和y创建10个LAG。现在，我使用以下代码逐个创建每个LAG变量：

by ticker: gen lag1 = x[_n-1]

然而，这看起来很混乱。

有人能告诉我怎样才能更有效地创建滞后变量吗？

我应该使用循环还是Stata有更有效的方法来处理此类问题？

推荐答案

@Robert向您展示了简化的方法。以下是"传统的"、枯燥的完成方式：

clear
set more off

*----- example data -----

set obs 2

gen id = _n
expand 20

bysort id: gen time = _n
tsset id time

set seed 12345
gen x = runiform()
gen y = 10 * runiform()

list, sepby(id)

*----- what you want -----

// "traditional" loop
forvalues i = 1/10 {
     gen x_`i' = L`i'.x
     gen y_`i' = L`i'.y
}

list, sepby(id)

和组合：

// a combination
foreach v in x y {
    tsrevar L(1/10).`v'
    rename (`r(varlist)') `v'_#, addnumber
}

如果目的是创建滞后变量以便在某些估计中使用它们，请知道您可以在许多估计命令中直接使用时间序列运算符；也就是说，一开始就不需要创建滞后变量。请参阅help tsvarlist。

这篇关于如何使用Stata高效地创建滞后变量的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！