带滚动面具的 pandas 滚动平均值/不包括参赛项目 [英] pandas rolling average with a rolling mask / excluding entries

问题描述

我有一个 pandas 数据帧，时间索引如下

import pandas as pd
import numpy as np

idx = pd.date_range(start='2000',end='2001')
df = pd.DataFrame(np.random.normal(size=(len(idx),2)),index=idx)

如下所示：

                   0            1
2000-01-01  0.565524    0.355548
2000-01-02  -0.234161   0.888384

我想计算一个像

这样的滚动平均值

df_avg = df.rolling(60).mean()

但始终排除对应于(比方说)+-2天之前10天的条目。换句话说，对于每个日期，df_avg应该包含前60个条目的平均值(带有EWM或平坦的指数)，但不包括从t-48到t-52的条目。我想我应该做一种滚动面具，但我不知道怎么做。我也可以尝试计算两个不同的平均值，并以差的形式获得结果，但它看起来很脏，我想知道是否有更好的方法来推广到其他非线性计算...

非常感谢！

推荐答案

您可以使用apply自定义您的函数：

# select indexes you want to average over
avg_idx = [idx for idx in range(60) if idx not in range(8, 13)]

# do rolling computation, calculating average only on the specified indexes
df_avg = df.rolling(60).apply(lambda x: x[avg_idx].mean())

Apply中的xDataFrame将始终有60行，因此您可以基于此指定位置索引，因为您知道第一个条目(0)是t-60。

我不完全确定您的排除逻辑，但您可以根据您的情况轻松修改我的解决方案。

这篇关于带滚动面具的 pandas 滚动平均值/不包括参赛项目的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！