R data.table返回计算和设置（） [英] R data.table Return calculation and set()

问题描述

我相信我缺少一些简单的东西，但是如何使用data.tables在R中计算每日回报？

假设我有一个data.table ：

DT< - data.table（ticker = rep（letters，each = 5），priceA = runif（5 * 26 ^ 2 ），priceB = runif（5 * 26 ^ 2））

如何形成一个新的列，股票代码？

回报率是指正常回报率。也就是说，代码a的priceA的第二个值减去同一个代码的先前的值，并除以上一个。

给出了列ticker的例子， priceA和priceB我应该得到如下列的返回A：

  ticker priceA priceB returnsA 
 1：a 0.63519775 0.04784728 
 2：a 0.01530738 0.34917328 -0.97590 
 3：a 0.28601406 0.12307475 17.68472 
 4：a 0.77851212 0.47829863 1.721937 
 5：a 0.84078779 0.23491432 0.079993 
  

此外，如何使用 set（）而不是： = 使sth像

DT [，newprice：= priceA * priceB]

？

谢谢！ ：）

解决方案

好的，这个工程：

  set.seed（42）
 DT < -  data.table（
 ticker = rep（letters，each = 5），
 priceA = runif ^ 2），
 priceB = runif（5 * 26 ^ 2））
 
 DT [，粘贴（'返回'，LETTERS [1：2]，sep = {
 lapply（.SD，function（x）{
 old<  -  head（x，-1）
 new<  -  tail（x，-1）
c NA，（new-old）/ old）
}）
} by = ticker，.SDcols = grep（'^ price'，names（DT））] 
  

结果（对于此种子值）为

 股票价格A价格B回报A返回B 
 1：a 0.9148060 0.7956245 NA NA 
 2：a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 
 3：a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 
 4： a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 
 5：a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 
 --- 
 3376：z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.3514041 
 3377：z 0.9013438 0.1788842 2.12176058 -0.4850656 
 3378：z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686 3.2754788 
 3379：z 0.8791381 0.1300418 1.81195584 -0.8299698 
 3380：z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019 5.2743905 
  

在您的示例中使用设置：

  DT [，newprice：= NA] 
 set（DT，j = ncol（DT），value = DT [['priceA']] ]）
  

此外，还有用于处理退货等的包，如下所示：使用By（）计算百分比变化

I am sure I am missing something simple, but how do I calculate daily returns using data.tables in R?

Let's say I have a data.table like:

DT <- data.table(ticker=rep(letters,each=5), priceA=runif(5*26^2), priceB=runif(5*26^2))

How to I form a new column with the respective returns of price for each ticker?

By returns I mean the normal percentage returns. That is, the second value of priceA for ticker a minus the previous one for the same ticker and this divided by the previous one.

Given the example with the columns ticker, priceA and priceB I should get the column returnsA as in:

      ticker     priceA     priceB  returnsA
   1:      a 0.63519775 0.04784728 
   2:      a 0.01530738 0.34917328  -0.97590
   3:      a 0.28601406 0.12307475  17.68472 
   4:      a 0.77851212 0.47829863  1.721937
   5:      a 0.84078779 0.23491432  0.079993

Also, how do I use set() instead of := to make sth like

DT[, newprice := priceA * priceB]

?

Thank you! :)

解决方案

Okay, this works:

set.seed(42)
DT <- data.table(
  ticker=rep(letters,each=5),
  priceA=runif(5*26^2),
  priceB=runif(5*26^2))

DT[,paste('returns',LETTERS[1:2],sep=''):={
  lapply(.SD,function(x){
    old <- head(x,-1)
    new <- tail(x,-1)
    c(NA,(new-old)/old)
  })
},by=ticker,.SDcols=grep('^price',names(DT))]

The result (for this seed value) is

      ticker    priceA    priceB    returnsA   returnsB
   1:      a 0.9148060 0.7956245          NA         NA
   2:      a 0.9370754 0.9314941  0.02434327  0.1707710
   3:      a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883
   4:      a 0.8304476 0.1666758  1.90224707 -0.7341691
   5:      a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939  2.8900659
  ---                                                  
3376:      z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.3514041
3377:      z 0.9013438 0.1788842  2.12176058 -0.4850656
3378:      z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686  3.2754788
3379:      z 0.8791381 0.1300418  1.81195584 -0.8299698
3380:      z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019  5.2743905

To use set in your example:

DT[,newprice:=NA]
set(DT,j=ncol(DT),value=DT[['priceA']]*DT[['priceB']])

Also, there are packages designed for dealing with returns and such, as seen here: Calculating %changes with the By()

这篇关于R data.table返回计算和设置（）的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！