按日期合并data.frames时跳到下一个可用日期 [英] Jumping to the next available date when merging data.frames by date

问题描述

我想按日期合并两个data.frames。数据包含给定股票的每个交易日的股票数据。活动包含有关该公司的消息。有些消息在非交易日发布，所以目前没有股票数据。例如04.01.2000公司发布了一些消息。我想把这篇文章与NEXT交易日的回报合并，在这种情况下是06.01.2000的回报。那么我怎么可以跳到合并的下一个交易日？

  date1<  -  c（01.01.2000， 02.01.2000，03.01.2000，06.01.2000，07.01.2000，09.01.2000）
 ret1 <-C（-2.0,1.1,3,1.4，-0.2 ，0.6）
 
 data<  -  data.frame（date1，ret1）
 data 
 
＃date1 ret1 
＃1 01.01.2000 -2.0 
＃2 02.01.2000 1.1 
＃3 03.01.2000 3.0 
＃4 06.01.2000 1.4 
＃5 07.01.2000 -0.2 
＃6 09.01.2000 0.6 
 
 date2<  -  c（02.01.2000，03.01.2000，04.01.2000，08.01.2000）
 news2<  -  c（ blabla1，blabla2，blabla3，blabla4）
 
事件<  -  data.frame（date2，news2）
事件
 
＃date2 news2 
＃1 02.01.2000 blabla1 
＃2 03.01.2000 blabla2 
＃3 04.01.2000 blabla3 
＃4 08.01.2000 blabla4 
  

输出应如下所示：

 ＃date news ret 
＃1 02.01.2000 blabla1 1.1 
＃2 03.01.2000 blabla2 3.0 
＃3 06.01.2000 blabla3 1.4 
＃4 09.01.2000 blabla4 0.6 
  

谢谢！ p>

解决方案

使用 data.table可以轻松完成滚动连接 / code> package：

  require（data.table）## 1.9.2 
 
 setDT（data）##转换为data.table参考
 setDT（events）## ,, 
 
 setkey（data，date1）##设置列加入，也通过'date1'排序
 setkey（events，date2）## ,,还可以通过'date2'进行排序
 
 data [，date = = date1] ##创建一个额外的列
 
＃现在滚动加入
 data [events，roll = -Inf] 
 
＃date1 ret1 date news2 
＃1：02.01.2000 1.1 02.01.2000 blabla1 
＃2：03.01.2000 3.0 03.01.2000 blabla2 
＃3：04.01.2000 1.4 06.01.2000 blabla3 
＃4：08.01.2000 0.6 09.01.2000 blabla4 
  




I want to merge two data.frames by date. Data contains stock data for each trading day of a given stock. Events contains news about the company. Some news were published on non-trading days, so there are no stock data for this day. For example on 04.01.2000 some news for the company got published. I want to merge this article with the return of the NEXT trading day, in this case the return on the 06.01.2000. So how can I jump to the next trading day when merging?

date1 <- c("01.01.2000","02.01.2000","03.01.2000","06.01.2000","07.01.2000","09.01.2000")
ret1 <- c(-2.0,1.1,3,1.4,-0.2, 0.6)

data <- data.frame(date1, ret1)
data

#        date1 ret1
# 1 01.01.2000 -2.0
# 2 02.01.2000  1.1
# 3 03.01.2000  3.0
# 4 06.01.2000  1.4
# 5 07.01.2000 -0.2
# 6 09.01.2000  0.6

date2 <- c("02.01.2000","03.01.2000","04.01.2000","08.01.2000")
news2 <- c("blabla1", "blabla2","blabla3","blabla4")

events <- data.frame(date2, news2)
events

#        date2   news2
# 1 02.01.2000 blabla1
# 2 03.01.2000 blabla2
# 3 04.01.2000 blabla3
# 4 08.01.2000 blabla4

the output should look like this:

#         date    news  ret
# 1 02.01.2000 blabla1  1.1
# 2 03.01.2000 blabla2  3.0
# 3 06.01.2000 blabla3  1.4
# 4 09.01.2000 blabla4  0.6

Thank you!

解决方案

This can be done quite easily with rolling joins using data.table package:

require(data.table)   ## 1.9.2

setDT(data)           ## convert to data.table by reference
setDT(events)         ## ,,

setkey(data, date1)   ## set the column to join on, also sorts by 'date1'
setkey(events, date2) ## ,, also sorts by 'date2' 

data[, date := date1] ## create an extra column

# Now roll join
data[events, roll=-Inf]

#         date1 ret1       date   news2
# 1: 02.01.2000  1.1 02.01.2000 blabla1
# 2: 03.01.2000  3.0 03.01.2000 blabla2
# 3: 04.01.2000  1.4 06.01.2000 blabla3
# 4: 08.01.2000  0.6 09.01.2000 blabla4

这篇关于按日期合并data.frames时跳到下一个可用日期的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！