R：在数据表中使用quantmod的Delt [英] R: Using quantmod's Delt in a data.table

问题描述

按照 R data.table返回计算和设置（）
我想问我如何使用 Delt（）从库（quantmod）在 data.table（）中的时间序列。
到目前为止，感谢Frank，我有：

  set.seed（42）
 DT< ;  -  data.table（
 ticker = rep（letters，each = 5），
 priceA = runif（5 * 26 ^ 2），
 priceB = runif（5 * 26 ^ 2） ）
 
 DT [，粘贴（'返回'，LETTERS [1：2]，sep =''）：= {
 lapply（.SD，function（x）{
 old<  -  head（x，-1）
 new<  -  tail（x，-1）
c（NA，（new-old）/ old）
}）
}，by = ticker，.SDcols = grep（'^ price'，names（DT））] 
  

结果（对于此种子值）为：

  ticker priceA priceB returnsA returnedB 
 1：a 0.9148060 0.7956245 NA NA 
 2：a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 
 3：a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 
 4：a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 
 5：a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 
 --- 
 3376：z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.3514041 
 3377：z 0.9013438 0.1788842 2.12176058 -0.4850656 
 3378：z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686 3.2754788 
 3379 ：z 0.8791381 0.1300418 1.81195584 -0.3299698 
 3380：z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019 5.2743905 
  

我使用 Delt（）（或类似的％更改函数）而不是 function（x）{
old < ，-1）
new< - tail（x，-1）
c（NA，（new-old）/ old）
} p>

很多谢谢！

解决方案

Delt 到一个简单的向量：

  DT [，
 paste（'returns'，LETTERS [1：2]，sep =''）：= lapply（.SD，function（x）c（Delt（x））），
 by = ticker，.SDcols = grep（'^ price'，names（DT））
] 
  

/ p>

 股票价格A股价B回报A回报B 
 1：a 0.9148060 0.7956245 NA NA 
 2：a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 
 3：a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 
 4：a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 
 5：a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 
 --- 
  




Following R data.table Return calculation and set() I would like to ask how I can use Delt() from library(quantmod) to find returns for a time-series in a data.table(). So far, thanks to Frank, I have:

set.seed(42)
DT <- data.table(
  ticker=rep(letters,each=5),
  priceA=runif(5*26^2),
  priceB=runif(5*26^2))

DT[,paste('returns',LETTERS[1:2],sep=''):={
  lapply(.SD,function(x){
    old <- head(x,-1)
    new <- tail(x,-1)
    c(NA,(new-old)/old)
  })
},by=ticker,.SDcols=grep('^price',names(DT))]

The result (for this seed value) is:

      ticker    priceA    priceB    returnsA   returnsB
   1:      a 0.9148060 0.7956245          NA         NA
   2:      a 0.9370754 0.9314941  0.02434327  0.1707710
   3:      a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883
   4:      a 0.8304476 0.1666758  1.90224707 -0.7341691
   5:      a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939  2.8900659
  ---                                                  
3376:      z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.3514041
3377:      z 0.9013438 0.1788842  2.12176058 -0.4850656
3378:      z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686  3.2754788
3379:      z 0.8791381 0.1300418  1.81195584 -0.8299698
3380:      z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019  5.2743905

How can I use Delt() (or a similar %change function) instead of function(x){ old <- head(x,-1) new <- tail(x,-1) c(NA,(new-old)/old) } ??

Many many thanks!

解决方案

You just need to convert the return value of Delt to a simple vector:

DT[,
  paste('returns',LETTERS[1:2],sep=''):=lapply(.SD,function(x) c(Delt(x))),
  by=ticker,.SDcols=grep('^price',names(DT))
]

This produces:

    ticker    priceA    priceB    returnsA   returnsB
 1:      a 0.9148060 0.7956245          NA         NA
 2:      a 0.9370754 0.9314941  0.02434327  0.1707710
 3:      a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883
 4:      a 0.8304476 0.1666758  1.90224707 -0.7341691
 5:      a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939  2.8900659
---                                                   

这篇关于R：在数据表中使用quantmod的Delt的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！