从局部最小值/最大值计算累积增长/下降
我正在学习 R(及其通过 quantmod lib 在交易任务中的应用)，并定期浏览社区以从这里获得很多新知识和技巧.我对 R 的总体印象，尤其是对 quantmod lib 的印象——太棒了. 此时我需要经验丰富的 R 用户的帮助.我正在使用通过 getSymbols 下载的时间序列，我需要分别从局部最小值/最大值计算累积增长/下降. 我可以使用 FOR 循环来解决我的任务，也可以在
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quantmod相关内容
在ggplot R中根据年份更改背景颜色面板
我正在绘制 2013、2014、2015 三个不同年份的时间序列. require(quantmod)需要(ggplot2)getSymbols("AAPL", from='2013-01-1')aapl.df = data.frame(日期=时间(AAPL)，核心数据(AAPL.Close))ggplot(data=aapl.df, aes(x=date, y=AAPL.Close, grou
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如何计算不同跨度内不同行的百分比变化
我正在尝试计算由 gvkey(1001、1384 等...)识别的公司的季度数据的价格变化百分比.它是相应的季度股票价格，PRCCQ. gvkey PRCCQ1 1004 23.7502 1004 13.8753 1004 11.2504 1004 10.3755 1004 13.6006 1004 14.0007 1004 17.0608 1004 8.1509 1004 7.40010 1
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从环境中获取 xts 对象
我在环境中存储了 xts 对象.我可以在这些对象存储在环境中时对其进行子集化，即“就地"对它们进行操作吗?我可以通过引用它们的 colname 来提取这些对象吗? 下面是我所了解的示例. # 存储数据的环境数据
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getSymbols 并使用 lapply、Cl 和 merge 来提取收盘价
我一直在纠结这个问题.我最近开始使用 quantmod 包对股票价格进行分析. 我有一个如下所示的股票代码向量: >行情[1]“间谍"“DIA"“IWM"“SMH"“OIH"“XLY"“XLP"“XLE"“XLI"“XLB"“XLK"“XLU"“XLV"[14]《QQQ》>str(股票代码)chr [1:14]“间谍"“DIA"“IWM"“SMH"“OIH"“XLY"“XLP"“XLE".
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R/quantmod:多个图表都使用相同的 y 轴
我正在尝试将 6 天的日内数据绘制为 6 个图表.Quantmod 的实验 chart_Series() 函数适用于 par() 设置.我已将数据预加载到 bars(XTS 对象的向量)中，因此我的代码如下所示: par(mfrow=c(3,2)) #3 行，2 列for(d 以小节为单位){打印(图表系列(d，类型=“烛台"))} 这可行，但每个图表都有自己不同的 y 轴刻度.我想设置一个涵
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R 在 xts 动物园类上使用应用函数
我是 R 新手，我尝试在 xts zoo 类上使用 apply 函数，但是它显示错误.我有一个公式:((2*Close-High-Low)/(High-Low)) * Volume 输入:y
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为什么使用 quantmod 时开盘价、高价、低价是错误的?
我每周都使用此代码，但是，当我今天尝试时，我得到了错误的 OHL 和 SPY.Adjusted 结果，查看收盘价和交易量，它们似乎是正确的，那么有什么问题呢? rm(list = ls())选项(scipen=999)要求(量化)间谍
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为什么使用 quantmod 时开盘价、高价、低价是错误的?
我每周都使用此代码，但是，当我今天尝试时，我得到了错误的 OHL 和 SPY.Adjusted 结果，查看收盘价和交易量，它们似乎是正确的，那么有什么问题呢? rm(list = ls())选项(scipen=999)要求(量化)间谍
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R:将日收益转换为月收益
我有 xts 的每日回报，我想将其转换为每月回报. 我可以找到大量线程来将每日价格转换为周期收益，但我需要转换每日收益. 遵循了this 线程，效果很好，我注意到回报不是几何的，而是算术的. 因此，我需要类似 cumprod(x+1)^(365/12)-1 的东西. 但是，用它替换 sum(cx) 不起作用. 这是我的代码: # 生成与我正在使用的类型类似的数据测
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R 似乎无法在函数中执行一行
我有点困惑.我创建了一个自定义函数: doGraph
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在 For 循环中使用 quantmod 函数 getSymbols 时下载失败
我正在尝试使用 quantmod 包获取构成印度 NSE 指数的 1632 只股票的数据.我可以单独下载股票；但是，当我遍历所有股票时，出现超时.如何循环 getSymbols 函数来下载所需数据? 报如下错误: 错误:两次尝试后“20MICRONS.NS"下载失败.错误信息:HTTP 错误 404.5.stop(Symbols.name, "两次尝试后下载失败.错误"," messa
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从网站解析 10 年期联邦票据收益率
通常，这是 R 中通常建议的下载 10 年期联邦票据收益率的方式 库(quantmod)getSymbols("DGS10",src='FRED')喂食 问题是检索到的值比财务网站上提供的值早一天https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data
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getOptionChain() 不返回 R 中的任何数据
在过去的一天里，我无法通过 quantmod::getOptionChain() 获得任何选项链，想知道是否有其他人遇到同样的问题，或者我如何解决这个问题... library("quatmod")getOptionChain("AAPL") 返回:named list() 没有数据 sessionInfo() R 版本 3.3.0 (2016-05-03)平台:x86_64-appl
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闪亮的应用程序错误图表系列需要一个 xtsible 对象?
我有以下闪亮的基本代码: library(quantmod);图书馆(闪亮)；ui 窗口按预期显示符号和日期，但在图表部分我总是得到错误:chartSeries需要一个xtsible对象 我不知道闪亮，这是来自在线代码示例.我发现了更长更复杂的样本，但我仍然遇到相同的 xtsible 对象错误. 有人能告诉我我错过了什么吗? 解决方案 反应式表达式 envSymbol[[
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存储 getSymbols 返回的 xts 对象
我正在尝试通过 quantmod 的开盘价和收盘价收集共同基金业绩数据.我已经抓取了一份包含 5000 只基金的清单，并试图遍历并为每个基金获得一个开盘价和收盘价.我很难调用由 getSymbols() 产生的 xts 对象，因为它被无形地调用到环境中.由于该对象存储为其股票代码名称，因此我尝试通过其股票代码名称调用它. 到目前为止的代码: ## 循环遍历列表并使用 quantmod 计算
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使用 Google 而不是 Yahoo 作为数据源下载标准普尔 500 指数数据
不确定雅虎财务是否不再有效，但我最近一直在使用谷歌获取股票数据，因为雅虎公共数据不可用.但是，对于标准普尔 500 指数，我曾经使用符号 ^GSPC 曾经与 yahoo 一起使用，但不适用于 google.我尝试了以下方法: 库(quantmod)getSymbols('GSPC',src="google")getSymbols('^GSPC',src="google") 生成错误消息.
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如何在xts中索引一分钟的日内数据?
我使用 quantmod 处理每日股票数据.Quantmod 自动从 google/yahoo 金融网站下载数据，并自动转换为 xts 对象作为索引日期. AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted2014-10-01 100.59 100.69 98.70 99.18 51491300 97.097412
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使用 lapply 在多个数据帧中查找单个平均值 - 错误的维数不正确
我有多个包含以下形式的股票市场数据的数据框: 开高低收 我试图获得每只股票最后一行的平均值(在给定时间段内)，并将它们组合成一个数据框，如下所示: 名称 SMA股票A 15.1股票B 34.44 我有一个简单的函数来计算平均值并正确格式化.当我在单个股票(数据框)上运行它时，它会起作用.但是，当我尝试使用 lapply 将该函数应用于所有数据帧的列表时，出现错误: x[,Close]
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chart_Series:如何格式化 x 轴以删除年份?
如何从 x 轴中删除年份，使其仅显示日期和月份?另外，是否可以将 x 轴日期旋转 90 度? 库(quantmod)getSymbols("SPY", from="2013-01-01", to=Sys.Date())chart_Series(SPY,theme=myTheme) 解决方案 cspy
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