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我正在尝试解决我提交给QSE的一个问题,https://quant.stackexchange.com/questions/65680/find-k-of-n-assets-that-minimize-the-correlation-matrix/,但我在使用cvxpy库时遇到了一个问题。也就是说,我认为这是一个凸二进制规划问题,cvxpy的意思是;不遵循DCP规则。 我试图解决的问题是:从给定
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在使用cvxpy和Python MIP(CBC)作为解算器的MIP工具中,我正在寻找一种方法来生成用于日志记录目的的不可行解的细节。有没有人知道这是否存在?我读到CPLEX有这个能力(功能)来指出特定的约束违规。 推荐答案 在pythondocplex中,您可以获得放松和冲突。 参见示例https://github.com/AlexFleischerParis/zoodocple
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这是对早期 具体问题,但随着我为问题的表述增加了更多的复杂性,我意识到我需要退后一步,考虑 cvxpy 是否是解决我的问题的最佳工具. 我想要解决的问题:创建一个类别和公司的最大集群,其中平均值高于特定阈值.诀窍是,如果我们为集群中的一家公司包含特定类别,为了添加另一家公司,该公司也应该对相同类别具有较高的值. 我已将其表述为整数线性优化问题,并在其中扩展了所有变量.有两个主要问题:
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我想使用 cvxpy 在 python 中执行以下最小二乘最小化问题: 将 numpy 导入为 np将 cvxpy 导入为 cp# 生成数据米 = 20n = 15A = np.random.randn(m, n+2)b = np.random.randn(m)# 定义并解决 CVXPY 问题.x1 = cp.Variable(1) # 单个变量x2 = cp.Variable(1) # 单个变
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我想将以下 SDP(它只是验证约束的可行性)从 CVX (MATLAB) 转换为 CVXPY (Python): Ah = [1.0058,-0.0058;1,0];Bh = [-1;0];Ch = [1.0058,-0.0058;-0.9829,0.0056];Dh = [-1;1];M = [0,1; 1,0];ni =大小(M,1)/2;n = size(Ah,1);rho = 0.5;
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“问题不遵循 DCP 规则"发生在目标函数上,但在数学上这是凸的(我证明了),当我将同样的问题应用于 CVXOPT 时,它起作用了. 我不知道应该修改什么. x = cp.Variable(数据长度)obj = cp.Minimize((-mu_hat @ x)** 2 * cp.quad_form(x,covar))约束= [sum(x)== 1,x = [i范围中的i的[bound
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我遇到了几个优化问题,这些问题涉及在最大化或最小化成本的向量中识别一个或多个索引.有没有办法在线性编程中识别此类索引?我愿意使用 mathprog , CVXR , CVXPY 或任何其他API的解决方案. 例如,对于更改点问题(确定函数发生变化的索引),需要标识一个索引,从而将距离约束置于旅行推销员问题上(在累积距离Y之前访问城市X). 作为一个简单的示例,假设我们要确定向量中任一侧
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我正在尝试通过在CVXPY中对问题进行建模并使用CPLEX求解器来解决单元承诺问题(MIQP问题).我已经成功地使所有使用CPLEX的CVXPY都可以使用.但是,这是针对小型系统的.现在,我想对更大的系统执行相同的操作. 侧面说明:我已经使用CPLEX在MATLAB中成功解决了MIQP问题.对于MATLAB中的大型系统,我使用了问题的MILP公式表示的初始解决方案,并使用"timelimit
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我正在尝试在AWS Lambda函数中运行cvxpy软件包。该软件包不在SDK中,因此,我读到必须将依赖项编译为zip,然后将zip上传到lambda函数中。 我已经做了一些研究,并尝试了下面的链接,但是当我尝试点安装cvxpy时,我收到错误消息-我在Windows机器上,但是我知道AWS Lambda在Linux上运行。 感谢帮助! http://i-systems.githu
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我正在尝试使用CVXPY解决Python中的投资组合优化问题,但未定义错误sum_entries。我正在使用Anaconda 2.7和Jupyter笔记本。我已经使用conda pip install安装了cvxpy,msgpack,argpack和cvxopt。下面是代码片段。有建议吗? w =变量(len(CovMatrix)) risk = quad_form(w,Sigma) 约
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我正在尝试解决在目标函数中涉及 \sqrt {w ^ t \Sigma w} 的问题。为了计算 w ^ t \Sigma w ,我使用 quad_form 函数。如何取其平方根? 在代码中尝试写入 风险= sqrt (quad_form(w,E)) 我收到DCP规则错误,但我很确定鉴于我还有其他限制,它是凸的。因此,问题实际上不是数学,而是凸程序的实际实现。
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我想使用CVXPY解决此问题,但我不知道为什么会收到以下错误消息: DCPError:问题不遵循DCP规则。 我想我的约束条件不是DCP。有什么方法可以在DCP中对此建模吗? n_k = [10000,20000] request_rate = [15,10] p_k_1 = np.random.rand(n_k [0]) p_k_2 = np.rando
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在这段代码中: 将cvxpy导入为cvx #示例:线性编程 #创建两个标量优化变量。 x = cvx.Variable() y = cvx.Variable() #创建4个约束。 约束= [x> = 0, y> = 0, x + y> = 1, 2 * x + y> = 1] #形成目标。 obj = cvx.Minimize(x + y) #形成并解决问题
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使用CPLEX求解器时如何通过CVXPY传递公差和其他参数? from cvxpy import问题,最小化$来自cvxpy.settings的b $ b导入CPLEX 的成本= ... 约束= ... 的prob =问题(Minimize(costs),constraints) prob.solve( resolver = CPLEX,...) 我看到 CPLEX
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我正在从 cvxgrp 安装cvxpy。通过查看链接可以清楚地看到win-64的版本为1.01。 但是当我去运行安装程序时 conda install -c cvxgrp cvxpy 它下载并安装“ cvxpy-0.4.10”。更新“全部”似乎无济于事。 我检查了conda信息,它显示了“ platform:win-64”。 conda info
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这是一个超级用户的临界问题.我一直在使用pip install 从Windows 10上的powershell向我的3.6.2安装中添加软件包.我正在努力安装CVXPY.具体来说,我已经升级了setuptools并安装了Visual Studio c ++14.此外,我还按照github用户的建议安装了C ++ 2008: https://github.com/embotech/ecos/i
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在cvxpy中解决优化问题时,是否有一种好方法可以通过用优化变量的实际值代替约束来检查约束是否有效? 我有一个复杂的优化问题(超过100个约束),但是我知道最佳解决方案应该是什么.但是,cvxpy失败,并显示错误消息ValueError: Rank(A)
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仍在玩CVXPY.这次我收到一个有趣的错误.让我们看看这个最小的代码 import cvxpy as cp import numpy as np A = np.random.normal(0, 1, (64,6)) b = np.random.normal(0, 1, (64,1)) theta = cp.Variable(shape = (6,1)) prob = cp.Problem
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我想在cvxpy下的优化问题中添加许多约束.在matlab中,我可以通过添加一个主题,然后使用for循环生成约束来做到这一点.我如何在cvxpy中完成相同的工作,因为cvxpy中没有“主题"概念.有什么建议吗? 解决方案 在Python中,constraints是一个列表.您可以像这样使用for循环附加/扩展(和 CVXPY函数让它变得更容易). import cvxpy as cv
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我在 CVXPY建模语言.我想解决一系列此类问题-格式仍然相同,但参数(常数)不同. 我发现在调用problem.solve()之后,内部问题生成需要20秒,而主优化运行时间需要0.2秒.我想解决很多类似问题的时间很多. 是否有用于CVXPY的任何工具,例如 YALMIP优化器,或者有任何减少产生问题的可能性时间? 解决方案 是的.甚至在官方文档中进行了解释. > 参数
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