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我对Python和StackOverflow还很陌生,如果我在这篇文章中犯了错误,请原谅我。 我有一个Pandas DataFrame,它包含1分钟的开盘、高点、低点和收盘数据,以时间为指数,针对一种货币。我将如何将其转换为数据帧,例如,具有5分钟的开盘、高点、低点、收盘数据,并使时间戳也符合?以下是打印出的1分钟数据的示例: ZARJPY_ope
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我有一个从CoinMarketcap上刮来的DF。我正在尝试计算CLOSE_PRICE列的卷度量,但在使用GROUPBY时收到错误消息: final_coin_data['vol'] = final_coin_data.groupby('coin_name')['close_price'].rolling(window=30).std() TypeError: incompatible in
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你有什么建议: 补偿对 Money 对象集合的批量数学运算中的累积错误.这是如何在您所在地区的生产代码中实现的? 理论在会计中四舍五入. 任何关于主题的文献. 我目前正在阅读 Fowler.他提到了 Money 类型,它是典型的结构(int、long、BigDecimal),但没有提及策略. 关于货币舍入的旧帖子(这里 和 这里)没有提供我需要的细节和形式. 我在 in
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我使用的是 SQL Server 2008 R2,需要创建按时间间隔分组的新表. 数据来自股票市场指数.我有 1 分钟间隔的数据,现在我需要 5,10,15,30,45,60... 分钟间隔的数据.我的主键是时间戳. 我的问题是:如何查询 1 分钟数据表以返回按特定时间间隔分组的数据,例如 5 分钟间隔. 查询必须返回该特定组中的最高、最低、最后和第一个值,最重要的是还必须返回该
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我正试图弄清楚这些新奇的数据存储,如 bigtable、hbase 和 cassandra 到底是什么. 我处理大量股票市场数据、数十亿行价格/报价数据,这些数据每天可以加起来高达 100 GB(尽管这些文本文件通常会压缩至少一个数量级).这些数据基本上是一些数字、两三个短字符串和一个时间戳(通常是毫秒级).如果我必须为每一行选择一个唯一标识符,我将不得不选择整行(因为交换可能会在同一毫秒内
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我在 pandas DataFrame 中有一个时间序列的回报、滚动 beta 和滚动 alpha.如何计算 DataFrame 的 alpha 列的滚动年化 alpha?(我想做相当于=PRODUCT(1+[trailing 12 months])-1 in excel) SPX 指数 BBOEGEUS 指数 Beta Alpha2006-07-31 0.005086 0.001910 1.
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我目前正在使用 R 处理刻度数据,我想将日期和时间合并到一个对象中,因为我需要获得一个精确的时间对象来计算我的数据的一些统计信息.这是我的数据的样子: 日期时间价格标志交换2 XXH10 2010-02-02 08:00:03 2787 1824 E3 XXH10 2010-02-02 08:00:04 2786 3 E4 XXH10 2010-02-02 08:00:04 2787 6 E5
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我目前正在使用 R 处理刻度数据,我想将日期和时间合并到一个对象中,因为我需要获得一个精确的时间对象来计算我的数据的一些统计信息.我的数据如下所示: 日期时间价格标志交换2 XXH10 2010-02-02 08:00:03 2787 1824 E3 XXH10 2010-02-02 08:00:04 2786 3 E4 XXH10 2010-02-02 08:00:04 2787 6 E5
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我正试图弄清楚这些新奇的数据存储(例如 bigtable、hbase 和 cassandra)究竟是什么. 我处理大量股票市场数据、数十亿行的价格/报价数据,这些数据每天可以增加多达 100 千兆字节(尽管这些文本文件通常至少压缩一个数量级).这些数据基本上是一些数字、两三个短字符串和一个时间戳(通常是毫秒级).如果我必须为每一行选择一个唯一标识符,我将不得不选择整行(因为交换可能会在同一毫
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我正在尝试执行投资组合优化,返回使我的效用函数最大化的权重.我可以很好地完成这部分,包括权重总和为 1 的约束,并且权重也给我一个目标风险.我还包括了 [0
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我使用以下网址从雅虎财经获取历史数据.从 2017 年 5 月 16 日起,该网址无效. http://real-chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=AAL&a=04&b=01&c=2017&d=04&e=02&f=2017&g=d&ignore=.csv 好像他们改变了网址,新网址是: https://query1.finance.yahoo
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我这里有一个非常简单的机器学习代码: #加载数据集dataframe = pandas.read_csv("USDJPY,5.csv", header=None)数据集 = dataframe.valuesX = 数据集[:,0:59]Y = 数据集[:,59]#fit Dense Keras 模型模型拟合(X,Y,validation_data=(x,y_test),epochs=150,ba
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类似于从使用 C# 的日期、时间、价格,如何将基本交易数据转换为 OHLC(或开盘价、最高价、最低价、收盘价)的理论应用到这种不同的案例中? var 数据 = [{“时间":283945,“日期":1384934366,“金额":“0.08180000",“价格":“501.30"}, {“时间":283947,“日期":1384934066,“金额":“0.06110000",“价格":“49
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我打算为 iphone 创建一个基于股票的应用程序.这将是一个付费应用程序.所以我想知道从 API 获取数据有哪些选择.我听说过雅虎金融 api,但认为它不能免费用于商业用途. Apple 在其原生应用中使用了什么.能否请您为我提供其他选项. 谢谢. 解决方案 对于历史数据(历史股票报价、历史财务报表、历史股息等),您可以使用 http://www.mergent.com/se
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某种免费的 REST API 是理想的,但一般来说,是否有任何免费的 API 或 Web 服务或 CSV 文件(不在密码提示后面)或任何可以查询以获取当前列表的内容标准普尔 500 指数成分股? 我查看了标准普尔的网站本身(http://www.standardandpoors.com),通过 Yahoo Finance 的 API 和 Markit on demand (http://de
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我需要一种从客户端 Javascript 中找到给定股票代码的完整公司名称的方法.我知道雅虎财经的界面: http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=TKR&f=n 并且能够通过 YQL 访问它(因为这是跨域的).然而,这并没有返回完整的公司名称,但雅虎财经有这样的信息,因为它出现在他们的公司图表和他们关于公司的页面上. 我不需要通过 Yaho
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最推荐用于访问金融市场统计数据和股票报价(最好是实时报价)的免费/公共 API 是什么?我对它的公开方式并不太挑剔(SOAP、REST、一些专有的 XML 设置等),只要它有一些不错的文档. 我打算用 PHP 构建一个简单的 Web 仪表板,其中包含一些基本数据(基本上是一个简单的主页),但最终可能希望将其发展为一个完整的 Web 应用程序.有什么想法吗? 当我找到一些时,我会在此处发
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我已经使用这个提要很长时间了,我相信 Apple 在其中一个 mac 小部件中也这样做了.但真正奇怪的是,我根本找不到任何相关文档,我已经尝试了 google 和所有方法. http://finance.yahoo.com/webservice/v1/symbols/allcurrencies/quote 我可以看到人们使用不同的参数,例如 view=basic date=Ymd; c
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我正在尝试从 Yahoo! 检索市场数据.金融和脚本多年来一直运行良好,但最近,它停止显示道琼斯数据.这是网址: http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=^DJI,^IXIC,^GSPC,^TNX&f=snl1d1t1c1ohg URL 应返回以下数据: 道琼斯 纳斯达克 标准普尔 10 年期债券 它实际上并没
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是否有任何类型的 API 只提供简单的符号查找服务?即,输入公司名称,它会告诉您股票代码?我试过只对谷歌财经进行屏幕抓取,但过了一会儿它会限制你的速度,你必须输入验证码.我正在尝试批量查找大约 2000 个股票代码.有任何想法吗? 解决方案 您可以像这样使用 yahoo 的符号查找: http://d.yimg.com/autoc.finance.yahoo.com/autoc?qu
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