plm相关内容

R(Panel Data)中固定效应的F检验

我正在尝试对面板数据OLS回归(在R中)的固定效应(个别特定的虚拟变量)的联合显著性进行F检验，但我还没有找到一种方法来实现大量固定效应。理想情况下，我会使用plm包中的函数，但是我还没有找到专门执行此测试的函数。 这是Stata在使用xtreg, fe命令时自动执行的操作。在Stata中，结果如下所示： ---------------------------------------- ..
发布时间：2022-04-11 20:06:52 其他开发

在R中计算R内、R之间或整体R平方

我从Stata迁移到R(plm package)是为了研究面板模型计量经济学。在STATA中，随机效果等面板模型通常会报告内部、之间和总体的R平方。 plm随机效应模型中报告的R平方对应于内部R平方。那么，有没有办法使用plm package中的plm package来得到总体的R平方和之间的R平方？ 参见R和Stata的相同示例： library(plm) library(fore ..
发布时间：2022-04-11 19:53:17 其他开发

豪斯曼类型试验在R

我一直使用R的PLM程序包对面板数据进行分析。此包中用于在“固定效应”或“随机效应”模型之间进行选择的重要测试之一称为豪斯曼类型。类似的测试也适用于STATA。这里的要点是，STATA要求先估计固定效应，然后再估计随机效应。然而，我没有在“PLM”包中看到任何这样的限制。所以，我想知道“plm”包是否先有默认的“固定效果”，然后是“随机效果”。为了供您参考，我在下面提到了我在进行分析时遵循的Sta ..
发布时间：2022-04-11 19:48:30 其他开发

面板数据R中多重共线性的检验

我正在使用R中的plm包运行拼板数据回归，希望控制解释变量之间的多重共线性。 我知道vif()-包中有vif()函数，但据我所知，它不能处理拼板数据输出。 plm可以执行其他诊断，如单位根测试，但我找不到计算多重共线性的方法。 有没有办法计算与vif类似的测试，或者我可以只将每个变量视为一个时间序列，省略面板信息而使用car包运行测试？ 我不能透露数据，但该问题应该与所有面板数据模 ..
发布时间：2022-02-26 19:02:43 其他开发

plm 模型“内部"- R 中的警告消息

我在运行此 plm 模型时遇到问题: 我的数据是(示例): country=c(1,1,1,2,2,2,3,3,3)年=c(1,2,3,1,2,3,1,2,3)a=c(1,4,6,3,5,8,4,5,7)b=c(8,5,7,2,7,4,9,7,1)矩阵=cbind(国家，年份，a，b)矩阵=plm.data(矩阵) 我运行以下回归: reg=plm(a~year+b, data=m ..
发布时间：2021-09-22 18:38:53 其他开发

在 R 中生成滞后时间序列横截面变量

我是 R 新用户.我有一个时间序列横截面数据集，虽然我已经找到了在 R 中滞后时间序列数据的方法，但我还没有找到创建滞后时间序列横截面变量的方法，以便我可以在我的分析中使用它们. 解决方案 以下是将 lag() 函数与 zoo(和面板系列数据)结合使用的方法: >图书馆(PLM)>图书馆(动物园)>数据(“产品")>dnow x.Date ..
发布时间：2021-09-07 20:32:10 其他开发

plm 包中的内部模型和随机模型的问题

我正在使用 plm 包，但我遇到了随机和模型内的问题，这些错误会显示“空模型".但是，模型不是空的.在 plm.fit 的源代码中，错误的来源是这样的(从我的头顶写...) X 但是，如果我尝试使用我输入到原始函数中的命令来复制这种行为，它会给出 ncol(X) 为 17 或类似的值. 我的代码是(数据删除...): library(sampleSelection)图书馆(国外)图书 ..
发布时间：2021-07-07 18:52:18 其他开发

R中具有二元因变量的面板数据

是否可以使用具有二元因变量的面板数据集在 R 中进行回归?我熟悉将 glm 用于 logit 和 probit，将 plm 用于面板数据，但不确定如何将两者结合起来.是否有任何现有的代码示例? 编辑 如果我能弄清楚如何提取 plm() 在进行回归时使用的矩阵，也会很有帮助.例如，您可以使用 plm 来处理固定效应，或者您可以使用适当的虚拟变量创建一个矩阵，然后通过 glm() 运行它. ..
发布时间：2021-07-07 18:50:29 其他开发

R - Plm 和 lm - 固定效果

我有一个平衡的面板数据集，df，它基本上由三个变量组成，A、B 和 Y，对于一堆唯一标识的区域，它们会随着时间的推移而变化.我想运行一个回归，其中包括区域(下面等式中的区域)和时间(年)固定效应.如果我没记错的话，我可以通过不同的方式实现这一点: lm(Y ~ A + B + factor(region) + factor(year), data = df) 或 库(plm)plm(Y ~ ..
发布时间：2021-07-07 18:49:38 其他开发

为什么因子不包含在第一差异模型中?

让我们考虑以下数据: 库(plm)数据(“EmplUK"，包=“plm")df1 解决方案 为了计算一阶差分，plm 在内部使用 c("firm", "year") 列.这可以显示为: plm(资本 ~ 工资 + 产出 + 趋势,数据=df1[-which(names(df1) %in% c(“firm", “year"))],model='fd') ## 抛出警告#模型公式:资本~工资+产 ..
发布时间：2021-06-13 19:32:04 其他开发

在R摘要中获取变量的子集

使用 summary时 函数在R中，我可以在那里传递一个选项以仅显示变量的子集吗? 在我的示例中，我进行了面板回归，我有几个解释变量，并且有许多虚拟变量，这些变量的系数我不想显示.我想有一种简单的方法可以做到这一点，但是在功能文档中找不到.谢谢 解决方案 它在文档中，但是您必须为 summary.plm print 方法>.参数是 subset .如以下示例所示使用它: 库(plm ..
发布时间：2021-05-29 21:01:42 其他开发

将plm模型概括为r中的方程

在我的论文中，我估计了不同的“内”。和“汇集”使用plm软件包的plm（）建立模型。另外，我通过使用时滞修改了一些模型。所有模型都运行良好，我得到了结果。现在，我想通过显示模型方程来可视化模型。所以我的问题是： 有没有一种方法可以从模型中提取方程式？ 在之前，我会以最基本的方式使用它任何计算都可以完成。... 或多或少像这样，因为 对于我的模型，我使用面板数据集，而我的模型看起 ..
发布时间：2020-10-30 18:30:41 其他开发

使用`plm()`估计具有嵌套结构的重复测量随机效应模型

是否可以使用plm()估计具有嵌套结构的重复措施随机效应模型 title =“显示标记为'plm'的问题"" rel ="tag"> plm 包? 我知道这是我的最小工作示例，它受此问题的启发.首先是一些必需的软件包和数据， # install.packages(c("plm", "lme4", "texreg", "mlmRev"), dependencies = TRUE) dat ..
发布时间：2020-07-24 07:35:57 其他开发

R和Stata中的一阶线性线性面板模型方差

我想让一位同事使用R(或其他软件包)中的plm包复制我用Stata估计的一阶线性面板数据模型. 在Stata中，xtreg没有第一个差异选项，所以我运行: reg D.(y x), nocons cluster(ID) 在R中，我正在做 plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","P ..
发布时间：2020-07-09 22:25:25 其他开发