在python中实现VARMAX模型时，错误来了，前导小调不是正定的 [英] While implementing VARMAX model in python, the error comes that leading minor is not positive definite

问题描述

我正在用 18000 行数据和 6 个参数在 python 中研究时间序列 VARMAX 模型.在拟合 VARMAX 模型时反复显示领先的小调不是正定的"或矩阵不是正定的".有人可以帮助识别问题吗?

I am working on time series VARMAX model in python with 18000 rows of data and 6 parameters. Repeatedly while fitting the VARMAX model, it says " leading minor is not positive definite" or "matrix is not positive definite". Can somebody help in recognizing the problem?

推荐答案

该错误表明您的变量之间存在线性相关性.您可以使用相关矩阵 df.corr() 和/或 PCA 调查这些线性关系.

The error suggests that there are linear dependencies among your variables. You can investigate these linear relationships using the correlation matrix df.corr() and/or PCA.

这篇关于在python中实现VARMAX模型时，错误来了，前导小调不是正定的的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持IT屋！