arima相关内容

统计模型ARIMA-使用Forecast()和Forecast()的不同结果

我会使用(StatsModels)ARIMA来预测序列中的值： plt.plot(ind, final_results.predict(start=0 ,end=26)) plt.plot(ind, forecast.values) plt.show() 我以为我会从这两个图中得到相同的结果，但结果却是这样的： 我想知道问题是关于预测还是预测 推荐答案 从图表上看，您似 ..
发布时间：2022-08-31 11:22:40 Python

是否有可能在ARIMAX模型中包含外生变量的滞后？

假设我有两个时间序列{x}和{y}，并且想要检查{y}的当前实现如何依赖于{x}的当前实现和过去实现以及{y}的过去实现。为此，我可以运行包含{x}和{y}的p滞后的VAR(P)模型。然而，我想假设{x}是外生的，所以我想运行ARIMAX模型会更好，即具有一个或多个外生变量的ARIMA模型。 为了估计R中的ARIMAX模型，我可以使用TSA包中的函数arimax()(https://www. ..
发布时间：2022-02-23 19:15:59 其他开发

ARIMA 制作斜率直线

我是使用 SARIMA 模型的时间序列的新手，我按照教程构建模型并尝试预测未来趋势.事情一开始很顺利，但是当产生结果时，它显示了斜率直线.我在 Jupyter NoteBook 上构建它 首先我检查了我的数据，并直观地制作了数据，但实际上，似乎数据正确，然后我尝试更改 P、D、Q 的值，但又失败了 https://github.com/Dongmingguoguo/Prediciton ..
发布时间：2022-01-11 09:59:25 其他开发

当一起使用 aTSA 和 Forecast 包时，forecast() 函数和 Arima() 给出错误

我一直在尝试同时使用 aTSA 和 Forecast 包，并注意到 Arima() 函数可以工作，但 forecast() 会出错.有没有人对此有解决方案或遇到过这种情况?我特别想使用 aTSA 中的 Fixed.test()，这是我调用该库的主要原因. 错误:预测(.)错误:'object'应该是'Arima'或'estimate'类从arima()或estimate()估计 一旦我 ..
发布时间：2021-11-17 21:19:21 其他开发

如何计算python中的标准化残差?

如何根据 arima 模型 sarimax 函数计算标准化残差? 假设我们有一些基本模型: 将pandas导入为pd将 numpy 导入为 np导入 matplotlib.pyplot 作为 plt将 seaborn 作为 sns 导入sns.set(style='ticks', context='poster')从 statsmodels.tsa.statespace.sarimax 导 ..
发布时间：2021-11-17 21:19:18 Python

在python中实现VARMAX模型时，错误来了，前导小调不是正定的

我正在用 18000 行数据和 6 个参数在 python 中研究时间序列 VARMAX 模型.在拟合 VARMAX 模型时反复显示“领先的小调不是正定的"或“矩阵不是正定的".有人可以帮助识别问题吗? 解决方案 该错误表明您的变量之间存在线性相关性.您可以使用相关矩阵 df.corr() 和/或 PCA 调查这些线性关系. ..
发布时间：2021-11-17 21:19:15 Python

ProcessPoolExecutor 不执行

我尝试以比实际更快的速度获得 ARIMA 配置. 所以我使用 Iterate 方法来比较所有 ARIMA 组合以更好地选择.为此，我创建了一个迭代函数: 定义差异(数据集，间隔=1):差异=列表()对于范围内的 i(间隔，len(数据集)):值 = 数据集[i] - 数据集[i - 区间]diff.append(value)返回 np.array(diff)# 反转差值def invers ..
发布时间：2021-11-17 21:19:12 Python

R向sarima模型添加滞后变量

我试图在回归中引入一个变量的滞后值，然后在新的变量集合上使用 arima 模型.例如，我正在尝试使用死亡率对温度和污染颗粒水平的回归来模拟死亡率、温度和污染颗粒水平之间的关系.然后，引入 4 周前粒子水平的滞后变量.代码如下: temp = tempr-mean(tempr)ded = ts.intersect(cmort, Trend=time(cmort), temp, temp2=temp ..
发布时间：2021-11-17 21:19:09 其他开发

如何获得 ARIMA 模型上每个预测的置信区间

我正在尝试“模糊"使用 SARIMA 模型预测时间序列 我的训练集是prices_train，模型构建如下: model_order = (0, 1, 1)model_seasonal_order = (2, 1, 1, 24)模型 = sm.tsa.statespace.SARIMAX(价格火车，订单=模型订单，season_order=model_seasonal_order)mode ..
发布时间：2021-11-17 21:19:05 Python

R 中 ARIMA 预测的相同值

我正在尝试使用 ARIMA 对 R 中的股票价格进行预测.我正在使用 auto.arima 函数来拟合我的模型.每次我尝试这样做时，我都会得到相同的预测值.我尝试使用不同的股票，但在每种情况下都会发生同样的事情.在这里，我尝试预测苹果价格: arimapple ..
发布时间：2021-11-17 21:18:59 其他开发

auto.arima 函数中steady=TRUE 的含义

我有这个数据，它是从预测值和观察中获得的残差序列.原始系列是随机游走，漂移非常小(平均值 = 0.0025). ERR< - TS(c(0.6100，1.3500，1.0300，0.9600，1.1100，0.8350，0.8800，1.0600，1.3800，1.6200，1.5800，1.2800，1.3000，1.4300，2.1500，1.9100，1.8300，​​1.9500， ..
发布时间：2021-11-17 21:18:56 其他开发

在 R 中获得最佳 ARIMA 模型的快速解决方案(函数`auto.arima`)

我有一个由 2775 个元素组成的数据系列: 均值(系列)[1] 21.24862长度(系列)[1] 2775最大(系列)[1] 81.22分钟(系列)[1] 9.192 我想通过使用forecast包的函数auto.arima来获得最好的ARIMA模型: 库(预测)fit=auto.arima(荷兰，逐步= F，近似= F) 但是我遇到了一个大问题:RStudio 运行了一个半小时没有结 ..
发布时间：2021-11-17 21:18:53 其他开发

某些滞后的 ARIMA 模型

我想估计 ARIMA 模型的参数.我使用 arima 函数在 python 中执行此操作.现在，我想消除不显着的滞后.例如，我只想要滞后 1 和 3.但按顺序我只能给出总滞后.(因此，如果我说 p=3，那么我会得到滞后 1、2 和 3)我该如何解决这个问题? model = ARIMA(R_bel, order=(3,0,1))model_fit = model.fit(disp=0)打印(mo ..
发布时间：2021-11-17 21:18:50 Python

Statsmodels ARIMA:每个预测的恒定值

我正在尝试使用 statsmodels 的 ARIMA 来预测时间序列.我正在使用 sklearn 的 TimeSeriesSplit 来评估我的模型.不幸的是，当我预测下一个数据折叠(具有真实值 Y_test)时，我得到了一个恒定的预测: if is_arima:Y_train = Y_train.astype(float)# 构建基本的 ARIMA 模型arima_model = ARIMA ..
发布时间：2021-11-17 21:18:47 Python