在 R 中查找运行最小值和最大值
我有一整天的股票价格向量: >头(bidStock)[,1][1,] 1179.754[2,] 1178.000[3,] 1178.438[4,] 1178.367[5,] 1178.830[6,] 1178.830 我想找到两件事.就像我一样，算法一天天过去.我想让它找出当前点与全天历史最小值和最大值之间的距离. 'stocks' 包中有一个名为 'mdd' 的函数，它可以找到全天的最
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使用标准 rand() 函数从标准正态分布中抽取随机数
因此大多数编程语言都包含 rand() 功能，您可以通过它生成 0 到 1 之间的随机数...... 我的问题是，有没有办法操纵这个标准的 rand() 功能，以便您能够从具有均值和标准差的正态分布中抽取一个随机数? 请注意，我不是问一种语言是否内置正态分布功能，而是问您是否可以使用 rand() 函数“模拟"绘制正态分布随机变量... 解决方案 这里有一个简单有效的方法(来自 此
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Z3实数算术统计
给定一个使用 Z3 实数编码的问题，Z3/smt2/st 产生的哪些统计数据可能有助于判断实数引擎是否“有问题/做了大量工作"“? 在我的例子中，我有两个几乎等效的问题编码，都使用实数.然而，编码中的“小"差异在运行时产生了很大差异，即编码 A 需要 2:30 分钟，编码 B 需要 13 分钟.Z3 统计数据显示 conflicts 和 quant-instantiations 大部分是等效
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通过 Pivoted Cholesky Factorization 生成具有秩亏协方差的多元正态 r.v.
为了模拟相关的价格变动，我只是想用 Cholesky 分解来模拟相关的价格变动. 我使用以下代码: cormat
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如何在python中实现概率分布的Conflation?
我在网上查找了将多个连续概率分布组合成一个连续概率分布的方法.这种方法叫做Conflation，该方法可以在下面的文章中找到:An Optimal合并不同实验数据的方法.在这篇文章中，我发现最好执行 Conflation 而不是平均来组合分布. 从我从文章中了解到的是，方程通过将来自多个概率分布的每个概率密度值相乘除以来自连续分布的多个概率分布的每个概率密度值的乘积的积分来执行，而对于离散分
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谷歌电子表格的 JavaScript 学生 t 分布
Google 电子表格目前不支持标准函数 TDIST - 即学生的 t 分布.此函数对于计算 p 值至关重要. 这似乎与没有实现积分使用函数 (AFAICT) 的事实有关. 但是，Google Docs 允许人们在 JavaScript 中添加和发布自己的脚本. 所以理想情况下，我们应该有类似的东西: function tdist(t_value, degree_of_free
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如何选择一行内的标准差?(在 SQL - 或 R :)
我想知道是否有办法从同一行内的MySQL中的多个整数字段中选择标准偏差.显然，如果我使用 SELECT STDDEV(col1) FROM mytable 我只是得到该特定列的标准偏差.假设我有一张像:id,somefield1,somefield2, integerfield1,integerfield2,integerfield3, ... ,integerfield30 .现在我想在一行
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从多个数据的线性回归中获取 y 轴截距和斜率，并将截距和斜率值传递给数据框
我有一个数据框x1，它是用下面一段代码生成的， x 我想提取数据的 y 轴截距和线性回归拟合的斜率， x y z s t q1 1 1 -19 -6.333333 -38 -6.3333332 2 8 -12 -4.000000 -24 -32.0000003 3 27 7 2.333333 14 63.0000004 4 64 44 14.666667 88 938.6666675 5
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分类分数:SVM
我使用 libsvm 进行多类分类.我如何附加分类分数，以比较分类的置信度，与给定样本的输出为: Class 1: score1第 2 类:分数 2第 3 类:分数 3第 4 类:分数 4 解决方案 您可以首先使用一种与全部方法，并通过在 libSVM 中设置决策值选项将它们视为 2class 分类.这是通过将每个类作为正类，将类的其余部分作为每个分类的负类来实现的. 然后比较结果的决
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加权概率随机选择数组
我有一个数组并返回随机值. const 数组 = [ 1, 2 ,3 ,4 ,5, 6, 7, 8]const rand = array[~~(Math.random() * array.length)] 我想返回数组的一个随机元素，但有一个加权概率，即返回较高索引(索引)的可能性较小.即 8 比 1 更不可能被返回. 我怎样才能做到这一点?. 解决方案 您可以使用一种技巧，通过
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如何使用 Nx1 1xM 对矩阵 NxM 进行 R 乘法?
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离散数据拟合:负二项式、泊松、几何分布
在 scipy 中，不支持使用数据拟合离散分布.我知道有很多关于这个的主题. 例如，如果我有一个如下所示的数组: x = [2,3,4,5,6,7,0,1,1,0,1,8,10,9,1,1,1,0,0] 我无法申请此数组: from scipy.stats import nbinom参数 = nbinom.fit(x) 但是我想问你最新的，有没有什么办法适合这三个离散分布，然
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Python 等效于 Excel 的 PERCENTILE.EXC
我正在使用 Pandas 计算一些金融风险分析，包括风险价值.简而言之，要计算风险价值 (VaR)，您需要模拟投资组合价值变化的时间序列，然后计算特定的尾部百分位损失.例如，95% VaR 是该时间序列中的第 5 个百分位数. 我在 Pandas 数据框中有我的时间序列，目前我正在使用 pd.quantile() 函数来计算百分位数.我的问题是，VaR 的典型市场惯例是使用排除百分位(即:9
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Python PCA 图使用 Hotelling 的 T2 作为置信区间
我正在尝试将 PCA 应用于多变量分析，并在 Python 中使用 Hotelling T2 置信椭圆绘制前两个分量的得分图.我能够得到散点图，我想向散点图添加 95% 置信椭圆.如果有人知道如何在 python 中完成它会很棒. 预期输出的示例图片: 解决方案 这让我很烦恼，所以我采纳了 PCA 和 Hotelling 的 T^2 用于 R 中的置信区间 in python(并使用
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从 C# 中的加权列表中选择 x 个随机元素(无需替换)
更新:我的问题已解决，我更新了问题中的代码源以与 Jason 的回答相匹配.请注意，rikitikitik 的答案是解决从样本中抽取卡片并替换的问题. 我想从加权列表中选择 x 个随机元素.采样是无更换的.我找到了这个答案:https://stackoverflow.com/a/2149533/57369 用 Python 实现.我在 C# 中实现了它并对其进行了测试.但是结果(如下所述)与
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set.seed 与 R 2.15.2
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如何在 R ggplot 中绘制此行列表的直方图?
我正在尝试通过以下过程绘制第一行中的描述性变量.我也尝试引用列/行名称未成功 旋转 CSV 数据中的行和列，以获得线程中所需的相关数据结构(高表)一个非常简单的 R 直方图? 与 ggplot 将事件的直方图绘制为 Absolute 变量 XOR(Average、Min、Max) 如果只是绝对值，就在直方图中画绝对值. 如果(平均值、最小值和最大值)，只需将它们绘制在带有胡须的
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如何逻辑否定运算符“！"作品
我不是要解决任何特定问题，而是要尝试学习 R 并理解其逻辑否定运算符“！"记录在页面 http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/Logic.html 它在与 = 组合使用时对我有用，例如: 1 != 2真的 但我不能完全理解这个运算符的独立应用.例如，我可以使用它来选择列表中没有特定名称的元素吗?这是我尝试这样做，但没有
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R 中数据帧的 [1]、[1,]、[,1]、[[1]] 之间有什么区别?
可能的重复: 在 R 中，什么是用于访问列表元素的 [] 和 [[]] 表示法之间的区别? 我对数据帧类型的 [1]、[1,]、[,1]、[[1]] 的区别感到困惑. 据我所知，[1,] 将获取 matrix 的第一行，[,1] 将获取第一列.[[1]] 将获取 list 的第一个元素. 但是我查了data.frame的文档，上面写着 数据框是具有相同行数的变量列表唯一的
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使用 pandas 叠加多个直方图
我有两个或三个具有相同标题的 csv 文件，我想绘制每一列的直方图，并在同一图上相互重叠. 以下代码为我提供了两个单独的图形，每个图形都包含每个文件的所有直方图.是否有一种紧凑的方法可以使用 pandas/matplot lib 将它们绘制在同一个图形上?我想象一些接近这个但使用数据帧的东西. 代码: 将pandas导入为pd导入 matplotlib.pyplot 作为 pltdf
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