quantlib相关内容

在 Spyder 编辑器 (Windows) 上的 Anaconda 中安装 QuantLib

如何在 Anaconda 中安装 QuantLib 包.我试过下面的代码; 将QuantLib导入为ql 但我得到以下结果； ModuleNotFoundError: 没有名为“QuantLib"的模块 谁能帮帮我 解决方案 您首先需要安装 QuantLib 包.我发现的最简单的方法是安装 Anaconda 4.3.1(link)，以管理员身份打开命令提示符，然后运行: pi ..
发布时间：2021-10-28 20:31:23 Python

C ++ Quantlib Vanilla Swap:设置将来的修复日期和浮动腿的齿轮

用户是否可以在Quantlib中更改浮动支腿的未来固定日期和资产负债率? 首先，当Quantlib计算浮动腿的NPV时，它将进入couponpricer.hpp来调用内联函数BlackIborCouponPricer::swapletPrice().在此函数内部，有一个名为gearing_的参数.在我的情况下，此参数会自动设置为1.如果需要将其更改为其他值，例如0.8，在哪里进行更改? ..
发布时间：2020-07-05 03:26:24 C/C++开发

Quantlib-SWIG 1.12.x for Python错误，Windows中缺少Quantlib/quantlib_wrap.cpp

我从github下载了Quantlib-SWIG 1.12.x和Quantlib1.12.x. Quantlib编译时没有和问题.这些示例正常运行.但是，在运行python setup.py build时，出现错误，指示缺少quantlib_wrap.cpp.在哪里可以下载适用于该版本的quantlib_wrap.cpp或此错误与其他内容有关?这是我从此版本中获得的消息. C:\Users\ ..
发布时间：2020-07-05 03:26:17 C/C++开发

RQuantlib和Mac OS X 10.8.2

我是Mac OS X，R和C ++的新手.听起来不错，不是吗? 我需要使用RQuantLib，因为我想在Mac OS X驱动的环境中使用R内QuantLib包中的某些定价功能. 我已经正确安装了QuantLib.我已经问过官方的QuantLib邮件列表，并且我们一起似乎得出的结论是，我遇到的问题与我的QuantLib安装无关，这看起来不错并且配置正确. 因此，我转向R尝试解决问题 ..
发布时间：2020-07-05 03:26:13 其他开发

gcc编译器无法识别-fno-plt选项

我正在尝试使用Amazon Linux AMI在Amazon EC2实例上编译QuantLib Python SWIG绑定.我已经成功地成功编译了QuantLib本身，但是，当尝试编译anaconda python swig绑定时，-fno-plt选项出现错误.我已经将gcc编译器版本升级到5.4.0，最初是4.8 首先，我进行如下配置: sudo ./configure --disa ..
发布时间：2020-07-05 03:26:11 Python

安装QuantLib Python时出现问题

我正在尝试安装QuantLib Python.因此，我遵循并安装了: 1)Anaconda3，boost_1_64_0，QuantLib-1.10，QuantLib-SWIG-1.10，swigwin-3.0.12. 2)我使用Visual Studio 2017 QuantLib安装.我关注了一个youtube视频，并设法正确安装了该视频并运行了一个示例. 3)然后，我切换回 ..
发布时间：2020-07-05 03:25:09 C/C++开发

在Linux上安装RQuantLib

我们一直在尝试在Redhat Linux机器上安装RQuantLib.经过一个月(令人尴尬的长时间！)的反复试验，我们成功地编译了最新版本的boost和quantlib.我根本不是Linux专家，因此我在运行install.packages("RQuantLib")时调试编译标志时遇到了一些麻烦. Rcpp已安装并正常运行. 以下错误消息详细说明了该问题.我很困惑，因为我认为它想要的文件(l ..
发布时间：2020-07-05 03:25:01 其他开发

Quantlib将日期向量传递给Schedule类

我感谢Quantlib Schedule类可以将日期向量用作构造函数.我已经通过这种方式成功地建立了时间表.但是，当我将此日程表传递给vanillaswap构造函数时，代码开始在schedule.cpp中的函数bool Schedule::isRegular(Size i) const上生成错误.这是与此错误相关的部分代码: vector fixedDates; vector ..
发布时间：2020-07-05 03:24:54 C/C++开发

R:RQuantLib不计算希腊文

我正在尝试使用RQuantLib包来计算某些选项的希腊汇率，但对于除价格以外的所有输出值都得到NAs. 从包装用户手册中复制示例时，我得到的结果是相同的: > AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5) Concise summary of valuation for AmericanO ..
发布时间：2020-07-05 03:24:49 其他开发

在Microsoft Windows上安装RQuantLib

我需要在Microsoft Windows计算机上安装R软件包 RQuantLib .该软件包没有二进制文件，因此我下载了tar源. 我打开了它，其中包含QuantLib C ++库.因此，我需要编译该软件包. 我不想安装Visual Studio，而是使用Eclipse IDE.我可以使用编译器cygwin来编译RQuantLib软件包的C代码吗?生成的编译代码是否可以在Window ..
发布时间：2020-07-05 03:23:46 C/C++开发

从Excel中的INDEX函数返回数组?

我正在尝试在Excel中以数组格式使用INDEX，但是遇到了问题. 从这个问题开始:从INDEX函数返回数组吗?，看来"INDEX(如VLOOKUP)不会返回值数组(在某些复杂情况下除外)" 所以我想知道有什么替代方案. 我正在尝试这样做: =qlTimeSeries( , INDEX({39618,39619,39638,39639},{2, ..
发布时间：2020-07-05 03:22:44 其他开发

QuantLib:建立关键利率风险

我能够为国库券市场建立折扣曲线.但是，我希望以此来查找单个债券(以及最终债券组合)的关键利率风险. 我要寻找的关键利率风险是，如果我有一个30年期债券，而我们将用于折现该债券的1年期利率转移了，同时保持其他利率不变，那么该债券的价格变化了多少? ?对期限(例如2Y，5Y，7Y等)重复此操作，并对结果求和，可以使您了解债券的总期限，但可以更好地了解风险敞口如何分解. http://www ..
发布时间：2020-07-05 03:22:40 其他开发

使用QuantLib计算带有Floor的FloatingRateBond的现金流量

QuantLib是新手，因此猜测这是一个菜鸟错误.很高兴认识这个功能强大的库，因此，谢谢您的作者和贡献者！ 如果没有下限参数，我可以在没有定价工具的情况下为FloatingRateBond的现金流量生成金额，因此我不明白为什么要包括下限参数就必须要有定价工具.我认为增加下限只会为每个固定值提供一个最小值. 想看看是否有人在使用地板时获得了FloatingRateBond现金流.而且，如 ..
发布时间：2020-07-05 03:22:36 Python

通过Rcpp从R调用QuantLib

预备步骤 QuantLib 与 升级 一起安装并根据Microsoft Visual C ++ 2010中的 这些 指示创建;测试代码没有问题。 使用R与以下示例代码给出了预期结果： install.packages（“Rcpp”） library（Rcpp） cppFunction（' int add（int x，int y，int z）{ int sum = x ..
发布时间：2016-11-02 01:34:16 C/C++开发

什么是最好的调用QuantLib方法从C＃

我要在C＃应用程式中使用QuantLib（ http://quantlib.org/docs.shtml ） ）但我不相信他们的.NET转换项目（太不成熟）。 我只需要选项估价部分。 什么是最好的方法？ 解决方案 在类似的情况下我做的是实现一个C ++本机DLL作为C＃和C ++项目。 从C＃，你可以访问你的dll接口与DllImport。 在dll，你可以达到完整的C + ..
发布时间：2016-10-25 15:54:43 C#/.NET